PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TQAIX с THISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQAIX с THISX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TQAIX (T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I) and THISX (T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I) are both mutual funds - TQAIX is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while THISX is a Health & Biotech Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past 5 years, TQAIX returned 8.31%/yr vs 6.88%/yr for THISX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TQAIX charges 0.65%/yr vs 0.67%/yr for THISX.

Доходность

Сравнение доходности TQAIX и THISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX) и T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I (THISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQAIX показывает доходность 17.39%, что значительно выше, чем у THISX с доходностью 6.94%.

TQAIX

1 день
0.08%
1 месяц
0.89%
6 месяцев
9.56%
С начала года
17.39%
1 год
27.41%
3 года*
15.46%
5 лет*
8.31%
10 лет*
11.84%

THISX

1 день
0.24%
1 месяц
7.83%
6 месяцев
5.55%
С начала года
6.94%
1 год
29.10%
3 года*
14.84%
5 лет*
6.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQAIX и THISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TQAIX
T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I		17.39%10.28%13.10%21.34%-22.38%11.32%24.01%32.92%-6.77%22.26%
THISX
T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I		6.94%17.92%16.75%3.17%-12.11%13.62%30.35%38.29%1.20%26.96%

Correlation

The correlation between TQAIX and THISX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.76

Over the past year, the correlation between TQAIX and THISX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I

T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I

Часто сравнивают с TQAIX:
TQAIX с VOOTQAIX с PRDSXTQAIX с BDSIXTQAIX с TTMIXTQAIX с KSCOXTQAIX с VSGIXTQAIX с VSGAX
Часто сравнивают с THISX:
THISX с TTMIXTHISX с SHSSXTHISX с FIKCXTHISX с VGHAXTHISX с VGHCXTHISX с GGHCXTHISX с VHCIX

Доходность на риск

TQAIX vs. THISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQAIX
Ранг доходности на риск TQAIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQAIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQAIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQAIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQAIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQAIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
THISX
Ранг доходности на риск THISX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THISX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THISX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THISX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THISX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THISX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQAIX c THISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX) и T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I (THISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TQAIXTHISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.90

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.81

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

2.43

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.01

6.81

+2.20

TQAIX vs. THISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQAIX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THISX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQAIX и THISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TQAIX и THISX

Максимальная просадка TQAIX за все время составила -37.58%, что больше максимальной просадки THISX в -28.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQAIX и THISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQAIXTHISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.58%

-28.97%

-8.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-12.78%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.78%

-15.80%

-9.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-27.53%

-5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-3.83%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-7.12%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

4.54%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TQAIX и THISX

T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX) и T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I (THISX) имеют волатильность 5.57% и 5.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQAIXTHISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

5.72%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.03%

12.96%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.05%

16.44%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

18.62%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

19.97%

+1.57%

Сравнение комиссий TQAIX и THISX

TQAIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии THISX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQAIX и THISX

Дивидендная доходность TQAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности THISX в 11.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
THISX
T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I		11.46%12.25%26.10%5.20%1.76%7.62%7.25%12.58%6.70%7.55%0.00%
TQAIX
T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I		5.34%6.27%8.01%2.41%3.70%13.89%3.01%4.11%4.68%0.21%0.02%

Часто задаваемые вопросы

TQAIX and THISX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THISX has higher volatility (5.72%) compared to TQAIX (5.57%). In terms of maximum drawdown, TQAIX dropped -37.58% vs THISX's -28.97%.

THISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQAIX и THISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор