PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQAIX с HRSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQAIX с HRSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).

TQAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 апр. 2016 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности TQAIX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQAIX и HRSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TQAIX
T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I		-0.49%17.53%13.10%21.34%-22.38%11.32%24.01%32.92%-6.77%22.26%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		5.38%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-6.91%20.60%

Доходность по периодам

С начала года, TQAIX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции TQAIX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 11.43% против 17.50% соответственно.

TQAIX

1 день
4.31%
1 месяц
-7.13%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
7.63%
1 год
26.78%
3 года*
14.41%
5 лет*
5.53%
10 лет*
11.43%

HRSMX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.21%
С начала года
5.38%
6 месяцев
10.43%
1 год
54.19%
3 года*
26.46%
5 лет*
10.91%
10 лет*
17.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I

Hood River Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с TQAIX:
TQAIX с VOOTQAIX с THISXTQAIX с BDSIXTQAIX с PRDSXTQAIX с VTITQAIX с KSCOXTQAIX с KSOAX
Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с OBMCXHRSMX с WGROXHRSMX с VSMAXHRSMX с FTXNX

Сравнение комиссий TQAIX и HRSMX

TQAIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HRSMX в 1.09%.

HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund
TQAIX
T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I

Доходность на риск

TQAIX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQAIX
Ранг доходности на риск TQAIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQAIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQAIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQAIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQAIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQAIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQAIX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQAIXHRSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.79

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.38

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

3.49

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.74

13.94

-6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQAIX vs. HRSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQAIX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа HRSMX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQAIX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQAIXHRSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.79

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.40

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.68

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.53

+0.02

Корреляция

Корреляция между TQAIX и HRSMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQAIX и HRSMX

Дивидендная доходность TQAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, что больше доходности HRSMX в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQAIX
T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I		12.61%12.54%8.01%2.41%3.70%13.89%3.01%4.11%4.68%0.21%0.02%0.00%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		4.01%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%

Просадки

Сравнение просадок TQAIX и HRSMX

Максимальная просадка TQAIX за все время составила -37.58%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQAIX и HRSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TQAIXHRSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.58%

-64.92%

+27.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-14.89%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-38.49%

+5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.58%

-40.74%

+3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.28%

-7.21%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-13.16%

+5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.73%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TQAIX и HRSMX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX) составляет 8.76%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что TQAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQAIXHRSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

12.35%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

21.73%

-6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.57%

30.18%

-6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.42%

27.18%

-5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

25.82%

-4.32%