Сравнение TPZ с XLE
TPZ (Tortoise Electrification Infrastructure ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both Energy Equities funds. TPZ is actively managed, while XLE is passively managed. Over the past 10 years, TPZ returned 8.62%/yr vs 9.47%/yr for XLE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPZ charges 0.85%/yr vs 0.08%/yr for XLE.
Доходность
Сравнение доходности TPZ и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPZ показывает доходность 10.28%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.29%. За последние 10 лет акции TPZ уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 8.62% против 9.47% соответственно.
TPZ
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 7.44%
- С начала года
- 10.28%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- 25.21%
- 5 лет*
- 18.00%
- 10 лет*
- 8.62%
XLE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 3.74%
- 6 месяцев
- 21.42%
- С начала года
- 29.29%
- 1 год
- 36.53%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 22.95%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам TPZ и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPZ Tortoise Electrification Infrastructure ETF | 10.28% | 5.67% | 53.88% | 20.72% | 2.44% | 29.31% | -27.84% | 15.61% | -16.12% | -0.30% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 29.29% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Correlation
The correlation between TPZ and XLE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2009 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between TPZ and XLE has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPZ vs. XLE — Ранг доходности на риск
TPZ
XLE
Сравнение TPZ c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Electrification Infrastructure ETF (TPZ) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPZ | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.45 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 6.58 | -1.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPZ и XLE
Максимальная просадка TPZ за все время составила -78.17%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPZ и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPZ | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.17% | -71.26% | -6.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.29% | -14.98% | +8.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.78% | -20.14% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.78% | -26.04% | +8.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.04% | -66.81% | -10.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -8.20% | +5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -17.95% | +6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 5.57% | -2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPZ и XLE
Текущая волатильность для Tortoise Electrification Infrastructure ETF (TPZ) составляет 3.91%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что TPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPZ | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 6.10% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 16.65% | -5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.76% | 20.96% | -7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 25.87% | -8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.70% | 29.58% | -1.88% |
Сравнение комиссий TPZ и XLE
TPZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPZ и XLE
Дивидендная доходность TPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности XLE в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPZ Tortoise Electrification Infrastructure ETF | 3.69% | 3.99% | 5.88% | 8.99% | 9.52% | 4.77% | 8.80% | 8.84% | 9.41% | 7.28% | 6.88% | 9.68% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.66% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
TPZ and XLE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLE has higher volatility (6.10%) compared to TPZ (3.91%). In terms of maximum drawdown, TPZ dropped -78.17% vs XLE's -71.26%.
On 10-year performance, XLE leads with 9.47% vs 8.62% for TPZ. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, TPZ has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLE has performed better with a 9.47% return vs 8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.85% for TPZ.
TPZ has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 2.66% for XLE.
They also come from different issuers: Tortoise and State Street. Their fees differ too: 0.85% for TPZ and 0.08% for XLE.
XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPZ и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор