Сравнение TPZ с MDST
TPZ (Tortoise Electrification Infrastructure ETF) and MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TPZ returned 13.35% vs 23.27% for MDST. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPZ charges 0.85%/yr vs 0.80%/yr for MDST.
Доходность
Сравнение доходности TPZ и MDST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPZ показывает доходность 10.28%, что значительно ниже, чем у MDST с доходностью 19.41%.
TPZ
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 7.44%
- С начала года
- 10.28%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- 25.21%
- 5 лет*
- 18.00%
- 10 лет*
- 8.62%
MDST
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.13%
- 6 месяцев
- 18.80%
- С начала года
- 19.41%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPZ и MDST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TPZ Tortoise Electrification Infrastructure ETF | 10.28% | 5.67% | 35.36% |
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 19.41% | 7.09% | 17.03% |
Correlation
The correlation between TPZ and MDST is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between TPZ and MDST shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPZ vs. MDST — Ранг доходности на риск
TPZ
MDST
Сравнение TPZ c MDST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Electrification Infrastructure ETF (TPZ) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPZ | MDST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.33 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 3.47 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 9.28 | -4.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPZ и MDST
Максимальная просадка TPZ за все время составила -78.17%, что больше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPZ и MDST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPZ | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.17% | -14.19% | -63.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.29% | -6.74% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -0.05% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -2.19% | -9.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.51% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPZ и MDST
Текущая волатильность для Tortoise Electrification Infrastructure ETF (TPZ) составляет 3.91%, в то время как у Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что TPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPZ | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 4.55% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 9.03% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.76% | 12.82% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 16.10% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.70% | 16.10% | +11.60% |
Сравнение комиссий TPZ и MDST
TPZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MDST в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPZ и MDST
Дивидендная доходность TPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности MDST в 9.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 9.05% | 10.22% | 6.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPZ Tortoise Electrification Infrastructure ETF | 3.69% | 3.99% | 5.88% | 8.99% | 9.52% | 4.77% | 8.80% | 8.84% | 9.41% | 7.28% | 6.88% | 9.68% |
Часто задаваемые вопросы
TPZ and MDST have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDST has higher volatility (4.55%) compared to TPZ (3.91%). In terms of maximum drawdown, TPZ dropped -78.17% vs MDST's -14.19%.
On 1-year performance, MDST leads with 23.27% vs 13.35% for TPZ. On fees, MDST is cheaper at 0.80% per year. On volatility, TPZ has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MDST has performed better with a 23.27% return vs 13.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MDST is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for TPZ.
MDST has the higher dividend yield at 9.05%, compared with 3.69% for TPZ.
They also come from different issuers: Tortoise and Westwood. Their fees differ too: 0.85% for TPZ and 0.80% for MDST.
MDST currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPZ и MDST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор