PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPZ.TO с CGBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TPZ.TO с CGBD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPZ.TO (Topaz Energy Corp.) and CGBD (TCG BDC, Inc.) are both stocks. TPZ.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while CGBD operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, TPZ.TO returned 23.89%/yr vs 9.72%/yr for CGBD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TPZ.TO и CGBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Topaz Energy Corp. (TPZ.TO) и TCG BDC, Inc. (CGBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TPZ.TO торгуется в CAD, в то время как CGBD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CGBD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TPZ.TO показывает доходность 20.08%, что значительно выше, чем у CGBD с доходностью -11.06%.

TPZ.TO

1 день
0.12%
1 месяц
3.71%
С начала года
20.08%
6 месяцев
16.14%
1 год
34.82%
3 года*
21.91%
5 лет*
23.89%
10 лет*
—

CGBD

1 день
-3.07%
1 месяц
-10.37%
С начала года
-11.06%
6 месяцев
-12.48%
1 год
-13.08%
3 года*
3.07%
5 лет*
9.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPZ.TO и CGBD

2026 (YTD)202520242023202220212020
TPZ.TO
Topaz Energy Corp.		20.08%4.23%51.69%-2.50%24.58%38.38%6.06%
CGBD
TCG BDC, Inc.		-11.06%-25.13%45.00%15.41%26.08%48.13%20.50%

Correlation

The correlation between TPZ.TO and CGBD is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2020 г.

0.14

The correlation between TPZ.TO and CGBD shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

TPZ.TO:

CA$0.97

CGBD:

$1.02

Коэффициент P/E

TPZ.TO:

33.62

CGBD:

10.36

Коэффициент P/S

TPZ.TO:

15.39

CGBD:

2.56

Общая выручка (12 мес.)

TPZ.TO:

CA$328.70M

CGBD:

$226.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

TPZ.TO:

CA$183.27M

CGBD:

$123.55M

EBITDA (12 мес.)

TPZ.TO:

CA$335.20M

CGBD:

$85.61M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Topaz Energy Corp.

TCG BDC, Inc.

Часто сравнивают с TPZ.TO:
TPZ.TO с ALA.TOTPZ.TO с DFY.TOTPZ.TO с FTS.TOTPZ.TO с CP.TOTPZ.TO с TLTTPZ.TO с UNHTPZ.TO с KO
Часто сравнивают с CGBD:
CGBD с GBDCCGBD с SARCGBD с PNNTCGBD с RPXIXCGBD с CIONCGBD с FSCOCGBD с SPY

Доходность на риск

TPZ.TO vs. CGBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPZ.TO
Ранг доходности на риск TPZ.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPZ.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPZ.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPZ.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPZ.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPZ.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CGBD
Ранг доходности на риск CGBD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBD: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBD: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPZ.TO c CGBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Topaz Energy Corp. (TPZ.TO) и TCG BDC, Inc. (CGBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPZ.TOCGBDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
-0.61

+2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
-0.76

+3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.92

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

-0.66

+4.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.61

-1.41

+10.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPZ.TO vs. CGBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPZ.TO на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа CGBD равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPZ.TO и CGBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPZ.TOCGBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

-0.61

+2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.48

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.21

+0.82

Просадки

Сравнение просадок TPZ.TO и CGBD

Максимальная просадка TPZ.TO за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки CGBD в -67.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPZ.TO и CGBD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPZ.TOCGBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-67.21%

+42.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-19.88%

+11.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

-38.80%

+14.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.75%

-38.80%

+14.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-36.30%

+33.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-11.60%

+4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

9.26%

-5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TPZ.TO и CGBD

Topaz Energy Corp. (TPZ.TO) и TCG BDC, Inc. (CGBD) имеют волатильность 5.78% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPZ.TOCGBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

5.91%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

17.49%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

21.71%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.44%

20.55%

+3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.75%

33.66%

-9.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPZ.TO и CGBD

Дивидендная доходность TPZ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности CGBD в 15.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CGBD
TCG BDC, Inc.		15.12%13.21%10.43%11.76%11.46%10.92%14.33%13.00%13.55%6.09%
TPZ.TO
Topaz Energy Corp.		4.16%4.90%4.67%6.30%5.21%4.76%1.47%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPZ.TO и CGBD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Topaz Energy Corp. и TCG BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20222023202420252026
92.25M
64.08M
(TPZ.TO) Общая выручка
(CGBD) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TPZ.TO значения в CAD, CGBD значения в USD

Сравнение рентабельности TPZ.TO и CGBD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Topaz Energy Corp. и TCG BDC, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
61.5%
0
Активы портфеля
TPZ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Topaz Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в 56.77M при выручке в 92.25M, что соответствует валовой рентабельности в 61.5%.

CGBD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TCG BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 64.08M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TPZ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Topaz Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в 53.38M при выручке в 92.25M, что соответствует операционной рентабельности 57.9%.

CGBD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TCG BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 64.08M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

TPZ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Topaz Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в 34.04M при выручке в 92.25M, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.

CGBD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TCG BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 64.08M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

Часто задаваемые вопросы

TPZ.TO and CGBD have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPZ.TO и CGBD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор