PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPZ.TO с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPZ.TO с TLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Topaz Energy Corp. (TPZ.TO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TPZ.TO и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Topaz Energy Corp. (TPZ.TO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPZ.TO и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020
TPZ.TO
Topaz Energy Corp.		10.90%4.23%51.69%-2.50%24.58%38.38%6.06%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		1.34%-0.53%-0.15%0.50%-26.33%-5.46%-3.45%
Разные валюты инструментов

TPZ.TO торгуется в CAD, в то время как TLT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TLT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TPZ.TO показывает доходность 10.90%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 1.53%.

TPZ.TO

1 день
-2.30%
1 месяц
-3.99%
С начала года
10.90%
6 месяцев
18.66%
1 год
28.91%
3 года*
22.99%
5 лет*
22.20%
10 лет*
—

TLT

1 день
0.00%
1 месяц
-1.60%
С начала года
1.53%
6 месяцев
-1.33%
1 год
-4.07%
3 года*
-1.85%
5 лет*
-3.89%
10 лет*
-0.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Topaz Energy Corp.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с TPZ.TO:
TPZ.TO с CGBDTPZ.TO с ALA.TOTPZ.TO с DFY.TOTPZ.TO с FTS.TOTPZ.TO с CP.TOTPZ.TO с UNHTPZ.TO с KO
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Доходность на риск

TPZ.TO vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPZ.TO
Ранг доходности на риск TPZ.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPZ.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPZ.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPZ.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPZ.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPZ.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPZ.TO c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Topaz Energy Corp. (TPZ.TO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPZ.TOTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

-0.33

+1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

-0.37

+2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.95

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

-0.32

+2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

-0.57

+7.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPZ.TO vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPZ.TO на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPZ.TO и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPZ.TOTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

-0.33

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

-0.23

+1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.15

+0.83

Корреляция

Корреляция между TPZ.TO и TLT составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPZ.TO и TLT

Дивидендная доходность TPZ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что сопоставимо с доходностью TLT в 4.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPZ.TO
Topaz Energy Corp.		4.50%4.90%4.67%6.30%5.21%4.76%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.53%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок TPZ.TO и TLT

Максимальная просадка TPZ.TO за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки TLT в -49.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPZ.TO и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

TPZ.TOTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-48.35%

+23.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-9.23%

-4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.75%

-43.70%

+18.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-40.23%

+34.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-13.62%

+6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

4.39%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TPZ.TO и TLT

Topaz Energy Corp. (TPZ.TO) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что TPZ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPZ.TOTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

4.07%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

7.53%

+6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.17%

12.31%

+10.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.25%

16.65%

+7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.81%

16.41%

+7.40%