Сравнение TPYP с TNGY
TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) and TNGY (Tortoise Energy Fund) are both Energy Equities funds. TPYP is passively managed, while TNGY is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPYP charges 0.40%/yr vs 0.85%/yr for TNGY.
Доходность
Сравнение доходности TPYP и TNGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPYP показывает доходность 20.07%, что значительно выше, чем у TNGY с доходностью 15.21%.
TPYP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 20.07%
- 6 месяцев
- 19.62%
- 1 год
- 21.07%
- 3 года*
- 25.01%
- 5 лет*
- 17.73%
- 10 лет*
- 11.93%
TNGY
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 15.21%
- 6 месяцев
- 12.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPYP и TNGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 20.07% | 2.58% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 15.21% | 1.81% |
Correlation
The correlation between TPYP and TNGY is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPYP vs. TNGY — Ранг доходности на риск
TPYP
TNGY
Сравнение TPYP c TNGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Tortoise Energy Fund (TNGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPYP | TNGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPYP | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.15 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок TPYP и TNGY
Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что больше максимальной просадки TNGY в -8.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и TNGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPYP | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.91% | -8.86% | -43.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -3.92% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -2.18% | -5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPYP и TNGY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPYP | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 15.70% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 15.70% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 15.70% | +6.24% |
Сравнение комиссий TPYP и TNGY
TPYP берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TNGY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPYP и TNGY
Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности TNGY в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNGY Tortoise Energy Fund | 3.41% | 2.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 3.25% | 3.91% | 3.95% | 4.83% | 4.48% | 4.86% | 6.14% | 4.45% | 4.58% | 3.71% | 3.49% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
TPYP and TNGY have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for TNGY.
TNGY has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 3.25% for TPYP.
They also come from different issuers: Tortoise and Tortoise Capital. Their fees differ too: 0.40% for TPYP and 0.85% for TNGY.
Подберите оптимальное распределение для TPYP и TNGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор