Сравнение TPYP с PBOG
TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) and PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) are both exchange-traded funds - TPYP is a MLPs fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index, while PBOG is a Energy Equities fund tracking the BITA Global Oil & Gas Select Index. Both are passively managed. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TPYP charges 0.40%/yr vs 0.13%/yr for PBOG.
Доходность
Сравнение доходности TPYP и PBOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPYP показывает доходность 20.31%, что значительно ниже, чем у PBOG с доходностью 28.22%.
TPYP
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 10.96%
- С начала года
- 20.31%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 18.93%
- 10 лет*
- 11.32%
- Всё время*
- 9.51%
PBOG
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 10.22%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 28.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.26M | $1.22M | $2.86M | |
| $2.68M | $2.32M | $2.66M |
Сравнение доходности по годам TPYP и PBOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 20.31% | 0.75% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 28.22% | 1.39% |
Correlation
The correlation between TPYP and PBOG is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPYP vs. PBOG — Ранг доходности на риск
TPYP
PBOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TPYP c PBOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPYP | PBOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPYP и PBOG
Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что больше максимальной просадки PBOG в -19.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и PBOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPYP | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.91% | -19.24% | -32.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -9.63% | +4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -5.26% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPYP и PBOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPYP | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.98% | 24.33% | -10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 24.33% | -6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 24.33% | -2.43% |
Сравнение комиссий TPYP и PBOG
TPYP берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PBOG в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPYP и PBOG
Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности PBOG в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.14% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 3.28% | 3.91% | 3.95% | 4.83% | 4.48% | 4.86% | 6.14% | 4.45% | 4.58% | 3.71% | 3.49% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
TPYP and PBOG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.40% for TPYP.
TPYP has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.14% for PBOG.
TPYP is categorized as MLPs, while PBOG is Energy Equities. TPYP tracks Tortoise North American Pipeline Index, while PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index. They also come from different issuers: Tortoise and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.40% for TPYP and 0.13% for PBOG.
Подберите оптимальное распределение для TPYP и PBOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор