Сравнение TPYP с PBOG
TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) and PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) are both exchange-traded funds - TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index, while PBOG is a Oil & Gas fund tracking the BITA Global Oil & Gas Select Index. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPYP charges 0.40%/yr vs 0.13%/yr for PBOG.
Доходность
Сравнение доходности TPYP и PBOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPYP показывает доходность 20.07%, что значительно ниже, чем у PBOG с доходностью 32.22%.
TPYP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 20.07%
- 6 месяцев
- 19.62%
- 1 год
- 21.07%
- 3 года*
- 25.01%
- 5 лет*
- 17.73%
- 10 лет*
- 11.93%
PBOG
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 32.22%
- 6 месяцев
- 29.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPYP и PBOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 20.07% | 0.86% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 32.22% | 1.62% |
Correlation
The correlation between TPYP and PBOG is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPYP vs. PBOG — Ранг доходности на риск
TPYP
PBOG
Сравнение TPYP c PBOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPYP | PBOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPYP | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 3.31 | -2.88 |
Просадки
Сравнение просадок TPYP и PBOG
Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что больше максимальной просадки PBOG в -11.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и PBOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPYP | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.91% | -11.45% | -40.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -6.81% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -3.10% | -4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPYP и PBOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPYP | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 23.67% | -10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 23.67% | -6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 23.67% | -1.73% |
Сравнение комиссий TPYP и PBOG
TPYP берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PBOG в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPYP и PBOG
Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности PBOG в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.13% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 3.25% | 3.91% | 3.95% | 4.83% | 4.48% | 4.86% | 6.14% | 4.45% | 4.58% | 3.71% | 3.49% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
TPYP and PBOG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.40% for TPYP.
TPYP has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 0.13% for PBOG.
TPYP is categorized as Energy Equities, while PBOG is Oil & Gas. TPYP tracks Tortoise North American Pipeline Index, while PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index. They also come from different issuers: Tortoise and Portfolio Building Blocks. Their fees differ too: 0.40% for TPYP and 0.13% for PBOG.
Подберите оптимальное распределение для TPYP и PBOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор