PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPYP с EVLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPYP с EVLN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) and EVLN (Eaton Vance Floating-Rate ETF) are both exchange-traded funds - TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index, while EVLN is a Bank Loan fund actively managed by Eaton Vance. TPYP is passively managed, while EVLN is actively managed. Over the past year, TPYP returned 21.07% vs 4.86% for EVLN. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. TPYP charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for EVLN.

Доходность

Сравнение доходности TPYP и EVLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPYP показывает доходность 20.07%, что значительно выше, чем у EVLN с доходностью 1.37%.

TPYP

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.82%
С начала года
20.07%
6 месяцев
19.62%
1 год
21.07%
3 года*
25.01%
5 лет*
17.73%
10 лет*
11.93%

EVLN

1 день
-0.04%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.73%
1 год
4.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPYP и EVLN

2026 (YTD)20252024
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		20.07%7.59%40.41%
EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF		1.37%5.59%7.29%

Correlation

The correlation between TPYP and EVLN is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г.

0.07

The correlation between TPYP and EVLN shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise North American Pipeline Fund

Eaton Vance Floating-Rate ETF

Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO
Часто сравнивают с EVLN:
EVLN с JSIEVLN с EVHYEVLN с FLBLEVLN с FLOTEVLN с PAAAEVLN с USDXEVLN с SCHO

Доходность на риск

TPYP vs. EVLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
EVLN
Ранг доходности на риск EVLN: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLN: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPYP c EVLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPYPEVLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.61

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
4.39

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.55

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

2.76

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

9.01

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPYP vs. EVLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPYP на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа EVLN равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPYP и EVLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPYPEVLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.61

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

2.55

-2.12

Просадки

Сравнение просадок TPYP и EVLN

Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что больше максимальной просадки EVLN в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и EVLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPYPEVLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.91%

-2.78%

-49.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-1.77%

-5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-0.04%

-5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-0.22%

-7.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

0.54%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TPYP и EVLN

Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что TPYP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPYPEVLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

0.46%

+5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

1.62%

+8.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

1.89%

+11.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

2.43%

+15.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

2.43%

+19.51%

Сравнение комиссий TPYP и EVLN

TPYP берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EVLN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPYP и EVLN

Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности EVLN в 6.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF		6.92%7.28%6.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.25%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

TPYP and EVLN have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPYP has higher volatility (5.67%) compared to EVLN (0.46%). In terms of maximum drawdown, TPYP dropped -51.91% vs EVLN's -2.78%.

On 1-year performance, TPYP leads with 21.07% vs 4.86% for EVLN. On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. On volatility, EVLN has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TPYP has performed better with a 21.07% return vs 4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for EVLN.

EVLN has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 3.25% for TPYP.

TPYP is categorized as Energy Equities, while EVLN is Bank Loan. They also come from different issuers: Tortoise and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.40% for TPYP and 0.60% for EVLN.

EVLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPYP и EVLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор