Сравнение TPYP с AIVI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI).
TPYP и AIVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPYP - это пассивный фонд от Tortoise, который отслеживает доходность Tortoise North American Pipeline Index. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. AIVI - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TPYP и AIVI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPYP и AIVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 19.60% | 7.59% | 37.37% | 10.51% | 16.09% | 34.97% | -20.99% | 23.35% | -11.13% | 2.27% |
AIVI WisdomTree International Al Enhanced Value Fund | 5.56% | 38.68% | 2.07% | 18.11% | -9.78% | 9.33% | -1.28% | 17.55% | -9.25% | 20.63% |
Доходность по периодам
С начала года, TPYP показывает доходность 19.60%, что значительно выше, чем у AIVI с доходностью 5.56%. За последние 10 лет акции TPYP превзошли акции AIVI по среднегодовой доходности: 13.33% против 8.48% соответственно.
TPYP
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 19.60%
- 6 месяцев
- 17.45%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 25.07%
- 5 лет*
- 20.76%
- 10 лет*
- 13.33%
AIVI
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 12.20%
- 1 год
- 30.90%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPYP и AIVI
TPYP берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AIVI в 0.58%.
Доходность на риск
TPYP vs. AIVI — Ранг доходности на риск
TPYP
AIVI
Сравнение TPYP c AIVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPYP | AIVI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.99 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.64 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.40 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.86 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 10.31 | -5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPYP | AIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.99 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 0.69 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.52 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.23 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между TPYP и AIVI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPYP и AIVI
Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности AIVI в 4.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 3.26% | 3.91% | 3.95% | 4.83% | 4.48% | 4.86% | 6.14% | 4.45% | 4.58% | 3.71% | 3.49% | 2.56% |
AIVI WisdomTree International Al Enhanced Value Fund | 4.37% | 4.70% | 4.94% | 5.05% | 4.32% | 5.53% | 3.50% | 4.31% | 4.21% | 3.65% | 3.98% | 4.23% |
Просадки
Сравнение просадок TPYP и AIVI
Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что меньше максимальной просадки AIVI в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и AIVI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPYP | AIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.91% | -65.98% | +14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | -10.92% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.96% | -28.05% | +10.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.91% | -35.42% | -16.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -6.12% | +3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -15.65% | +7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 3.02% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPYP и AIVI
Текущая волатильность для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) составляет 3.37%, в то время как у WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что TPYP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPYP | AIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 6.48% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 9.82% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 15.59% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 15.03% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.96% | 16.46% | +5.50% |