PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TPVG с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPVG с VOO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPVG или VOO.

Корреляция

Корреляция между TPVG и VOO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TPVG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPVG:

-0.40

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

TPVG:

-0.41

VOO:

1.20

Коэф-т Омега

TPVG:

0.95

VOO:

1.18

Коэф-т Кальмара

TPVG:

-0.29

VOO:

0.81

Коэф-т Мартина

TPVG:

-0.97

VOO:

3.09

Индекс Язвы

TPVG:

15.35%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

TPVG:

34.70%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

TPVG:

-81.78%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

TPVG:

-42.71%

VOO:

-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, TPVG показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции TPVG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.20% против 12.86% соответственно.

TPVG

С начала года

-5.23%

1 месяц

12.21%

6 месяцев

-8.04%

1 год

-15.96%

5 лет

8.39%

10 лет

5.20%

VOO

С начала года

1.73%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

2.12%

1 год

13.74%

5 лет

16.87%

10 лет

12.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPVG и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TPVG
Ранг риск-скорректированной доходности TPVG, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPVG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPVG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPVG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPVG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPVG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPVG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TPVG на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPVG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPVG и VOO

Дивидендная доходность TPVG за последние двенадцать месяцев составляет около 19.37%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TPVG
TriplePoint Venture Growth BDC Corp.		19.37%18.97%14.73%14.86%8.02%11.81%10.13%14.14%11.35%12.22%12.04%8.22%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TPVG и VOO

Максимальная просадка TPVG за все время составила -81.78%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPVG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TPVG и VOO

TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что TPVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...