PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TPVG с AGNC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TPVG с AGNC

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) и AGNC Investment Corp. (AGNC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPVG или AGNC.

Корреляция

Корреляция между TPVG и AGNC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TPVG и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPVG:

-0.40

AGNC:

0.36

Коэф-т Сортино

TPVG:

-0.41

AGNC:

0.68

Коэф-т Омега

TPVG:

0.95

AGNC:

1.09

Коэф-т Кальмара

TPVG:

-0.29

AGNC:

0.33

Коэф-т Мартина

TPVG:

-0.97

AGNC:

1.29

Индекс Язвы

TPVG:

15.35%

AGNC:

7.01%

Дневная вол-ть

TPVG:

34.70%

AGNC:

21.54%

Макс. просадка

TPVG:

-81.78%

AGNC:

-54.56%

Текущая просадка

TPVG:

-42.71%

AGNC:

-16.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPVG:

$269.96M

AGNC:

$9.37B

EPS

TPVG:

$0.93

AGNC:

$0.36

Коэффициент P/E

TPVG:

7.22

AGNC:

25.50

Коэффициент PEG

TPVG:

2.69

AGNC:

17.55

Коэффициент P/S

TPVG:

2.67

AGNC:

16.04

Коэффициент P/B

TPVG:

0.78

AGNC:

1.10

Общая выручка (12 мес.)

TPVG:

$74.84M

AGNC:

$1.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPVG:

$50.00M

AGNC:

$1.04B

EBITDA (12 мес.)

TPVG:

$36.76M

AGNC:

$2.60B

Доходность по периодам

С начала года, TPVG показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью 4.74%. За последние 10 лет акции TPVG превзошли акции AGNC по среднегодовой доходности: 5.20% против 4.13% соответственно.

TPVG

С начала года

-5.23%

1 месяц

12.21%

6 месяцев

-8.04%

1 год

-15.96%

5 лет

8.39%

10 лет

5.20%

AGNC

С начала года

4.74%

1 месяц

11.55%

6 месяцев

3.29%

1 год

7.49%

5 лет

6.05%

10 лет

4.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPVG и AGNC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TPVG
Ранг риск-скорректированной доходности TPVG, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPVG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPVG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPVG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPVG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPVG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
AGNC
Ранг риск-скорректированной доходности AGNC, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGNC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPVG c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TPVG на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа AGNC равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPVG и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPVG и AGNC

Дивидендная доходность TPVG за последние двенадцать месяцев составляет около 19.37%, что больше доходности AGNC в 15.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TPVG
TriplePoint Venture Growth BDC Corp.		19.37%18.97%14.73%14.86%8.02%11.81%10.13%14.14%11.35%12.22%12.04%8.22%
AGNC
AGNC Investment Corp.		15.69%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%11.96%

Просадки

Сравнение просадок TPVG и AGNC

Максимальная просадка TPVG за все время составила -81.78%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPVG и AGNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TPVG и AGNC

TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что TPVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPVG и AGNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TriplePoint Venture Growth BDC Corp. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B20212022202320242025
21.08M
-418.00M
(TPVG) Общая выручка
(AGNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию