PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPVG с AGNC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TPVG с AGNC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) и AGNC Investment Corp. (AGNC).

Доходность

Сравнение доходности TPVG и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPVG и AGNC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPVG
TriplePoint Venture Growth BDC Corp.		-21.65%3.93%-20.01%20.29%-34.65%50.54%5.70%44.22%-2.83%19.62%
AGNC
AGNC Investment Corp.		-3.40%34.92%8.90%10.14%-21.65%5.20%-1.78%13.31%-2.46%23.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPVG:

$197.97M

AGNC:

$10.97B

EPS

TPVG:

$1.02

AGNC:

$1.58

Коэффициент P/E

TPVG:

4.81

AGNC:

6.34

Коэффициент PEG

TPVG:

2.22

AGNC:

0.02

Коэффициент P/S

TPVG:

2.29

AGNC:

5.51

Коэффициент P/B

TPVG:

0.56

AGNC:

1.05

Общая выручка (12 мес.)

TPVG:

$86.43M

AGNC:

$1.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPVG:

$47.67M

AGNC:

$1.92B

EBITDA (12 мес.)

TPVG:

$41.10M

AGNC:

$4.52B

Доходность по периодам

С начала года, TPVG показывает доходность -21.65%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью -3.40%. За последние 10 лет акции TPVG уступали акциям AGNC по среднегодовой доходности: 5.24% против 6.23% соответственно.

TPVG

1 день
-1.80%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-21.65%
6 месяцев
-6.54%
1 год
-17.64%
3 года*
-13.28%
5 лет*
-7.82%
10 лет*
5.24%

AGNC

1 день
-0.10%
1 месяц
-9.03%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
7.97%
1 год
21.99%
3 года*
15.79%
5 лет*
2.93%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TriplePoint Venture Growth BDC Corp.

AGNC Investment Corp.

Часто сравнивают с TPVG:
TPVG с HTGCTPVG с BBDCTPVG с TSLXTPVG с VOOTPVG с QQQTPVG с VIGTPVG с MAIN
Часто сравнивают с AGNC:
AGNC с NLYAGNC с OAGNC с ARRAGNC с ORCAGNC с DXAGNC с EFCAGNC с ABR

Доходность на риск

TPVG vs. AGNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPVG
Ранг доходности на риск TPVG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPVG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPVG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPVG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPVG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPVG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
AGNC
Ранг доходности на риск AGNC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPVG c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPVGAGNCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.52

0.97

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.54

1.34

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.19

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.55

1.11

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.20

3.75

-4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPVG vs. AGNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPVG на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа AGNC равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPVG и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPVGAGNCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

0.97

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.11

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.25

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.42

-0.37

Корреляция

Корреляция между TPVG и AGNC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPVG и AGNC

Дивидендная доходность TPVG за последние двенадцать месяцев составляет около 20.61%, что больше доходности AGNC в 14.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPVG
TriplePoint Venture Growth BDC Corp.		20.61%16.51%18.97%14.73%14.86%8.02%11.81%10.13%14.14%11.35%12.22%12.04%
AGNC
AGNC Investment Corp.		14.37%13.43%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%

Просадки

Сравнение просадок TPVG и AGNC

Максимальная просадка TPVG за все время составила -81.78%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPVG и AGNC.

Загрузка...

Показатели просадок

TPVGAGNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.78%

-54.56%

-27.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.61%

-18.71%

-12.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.79%

-54.56%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.78%

-54.56%

-27.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.78%

-14.91%

-35.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.99%

-13.60%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.52%

5.55%

+8.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TPVG и AGNC

TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) имеет более высокую волатильность в 13.36% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 9.58%. Это указывает на то, что TPVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPVGAGNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.36%

9.58%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.71%

15.07%

+7.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.22%

22.88%

+11.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.01%

25.71%

+5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.59%

25.31%

+42.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPVG и AGNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TriplePoint Venture Growth BDC Corp. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
22.54M
1.26B
(TPVG) Общая выручка
(AGNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию