Сравнение TPVG с BBDC
TPVG (TriplePoint Venture Growth BDC Corp.) and BBDC (Barings BDC, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — TPVG in Asset Management, BBDC in Credit Services. Over the past 5 years, TPVG returned -9.16%/yr vs 7.27%/yr for BBDC. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TPVG и BBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPVG показывает доходность -19.66%, что значительно ниже, чем у BBDC с доходностью 0.38%.
TPVG
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -6.24%
- 6 месяцев
- -21.81%
- С начала года
- -19.66%
- 1 год
- -21.53%
- 3 года*
- -14.01%
- 5 лет*
- -9.16%
- 10 лет*
- 4.41%
BBDC
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 2.97%
- 6 месяцев
- -0.70%
- С начала года
- 0.38%
- 1 год
- 1.86%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPVG и BBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPVG TriplePoint Venture Growth BDC Corp. | -19.66% | 3.93% | -20.01% | 20.29% | -34.65% | 50.54% | 5.70% | 44.22% | -15.53% |
BBDC Barings BDC, Inc. | 0.38% | 8.84% | 23.86% | 18.53% | -18.59% | 29.31% | -3.48% | 20.40% | -9.56% |
Correlation
The correlation between TPVG and BBDC is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г. | 0.50 |
The correlation between TPVG and BBDC has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TPVG:
$195.28M
BBDC:
$907.81M
TPVG:
$1.14
BBDC:
$0.66
TPVG:
4.22
BBDC:
13.13
TPVG:
0.20
BBDC:
0.02
TPVG:
2.09
BBDC:
5.22
TPVG:
0.55
BBDC:
0.79
TPVG:
$92.89M
BBDC:
$174.30M
TPVG:
$65.21M
BBDC:
$149.47M
TPVG:
$63.04M
BBDC:
$90.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPVG vs. BBDC — Ранг доходности на риск
TPVG
BBDC
Сравнение TPVG c BBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) и Barings BDC, Inc. (BBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPVG | BBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.03 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.15 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 0.31 | -1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPVG и BBDC
Максимальная просадка TPVG за все время составила -81.78%, что больше максимальной просадки BBDC в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPVG и BBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPVG | BBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.78% | -48.45% | -33.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.61% | -12.28% | -19.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.54% | -24.51% | -20.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.79% | -27.55% | -27.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.53% | -3.30% | -46.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.64% | -7.96% | -10.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.27% | 5.92% | +11.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPVG и BBDC
TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с Barings BDC, Inc. (BBDC) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что TPVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPVG | BBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.41% | 6.06% | +4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.15% | 15.42% | +10.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.98% | 19.18% | +13.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.78% | 19.48% | +12.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.82% | 24.17% | +43.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPVG и BBDC
Дивидендная доходность TPVG за последние двенадцать месяцев составляет около 19.54%, что больше доходности BBDC в 12.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBDC Barings BDC, Inc. | 12.57% | 12.96% | 10.87% | 11.89% | 11.66% | 7.44% | 7.07% | 5.25% | 21.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPVG TriplePoint Venture Growth BDC Corp. | 19.54% | 16.51% | 18.97% | 14.73% | 14.86% | 8.02% | 11.81% | 10.13% | 14.14% | 11.35% | 12.22% | 12.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPVG и BBDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TriplePoint Venture Growth BDC Corp. и Barings BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TPVG and BBDC have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPVG has higher volatility (10.41%) compared to BBDC (6.06%). In terms of maximum drawdown, TPVG dropped -81.78% vs BBDC's -48.45%.
BBDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPVG и BBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор