PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPVG с BBDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TPVG с BBDC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPVG (TriplePoint Venture Growth BDC Corp.) and BBDC (Barings BDC, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — TPVG in Asset Management, BBDC in Credit Services. Over the past 5 years, TPVG returned -7.44%/yr vs 6.19%/yr for BBDC. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TPVG и BBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) и Barings BDC, Inc. (BBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPVG показывает доходность -13.98%, что значительно ниже, чем у BBDC с доходностью -4.95%.

TPVG

1 день
-2.89%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-13.98%
6 месяцев
-11.11%
1 год
-10.47%
3 года*
-7.10%
5 лет*
-7.44%
10 лет*
5.80%

BBDC

1 день
-3.41%
1 месяц
-8.43%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-0.05%
1 год
3.44%
3 года*
14.74%
5 лет*
6.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPVG и BBDC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TPVG
TriplePoint Venture Growth BDC Corp.		-13.98%3.93%-20.01%20.29%-34.65%50.54%5.70%44.22%-15.71%
BBDC
Barings BDC, Inc.		-4.95%8.84%23.86%18.53%-18.59%29.31%-3.48%20.40%-13.52%

Correlation

The correlation between TPVG and BBDC is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2018 г.

0.50

The correlation between TPVG and BBDC has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPVG:

$217.85M

BBDC:

$859.64M

EPS

TPVG:

$1.14

BBDC:

$0.66

Коэффициент P/E

TPVG:

4.71

BBDC:

12.44

Коэффициент PEG

TPVG:

0.22

BBDC:

0.02

Коэффициент P/S

TPVG:

2.34

BBDC:

4.95

Коэффициент P/B

TPVG:

0.62

BBDC:

0.75

Общая выручка (12 мес.)

TPVG:

$92.89M

BBDC:

$174.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

TPVG:

$65.21M

BBDC:

$149.47M

EBITDA (12 мес.)

TPVG:

$63.04M

BBDC:

$90.27M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TriplePoint Venture Growth BDC Corp.

Barings BDC, Inc.

Часто сравнивают с TPVG:
TPVG с HTGCTPVG с TSLXTPVG с VOOTPVG с QQQTPVG с VIGTPVG с MAINTPVG с AGNC
Часто сравнивают с BBDC:
BBDC с CSWCBBDC с TCPCBBDC с SPYBBDC с SCHDBBDC с EQQQ.DEBBDC с JEPQBBDC с JEPI

Доходность на риск

TPVG vs. BBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPVG
Ранг доходности на риск TPVG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPVG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPVG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPVG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPVG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPVG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BBDC
Ранг доходности на риск BBDC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBDC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBDC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBDC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBDC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBDC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPVG c BBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) и Barings BDC, Inc. (BBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPVGBBDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
0.19

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
0.39

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.05

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

0.28

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

0.63

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPVG vs. BBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPVG на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа BBDC равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPVG и BBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPVGBBDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

0.19

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.32

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.26

-0.20

Просадки

Сравнение просадок TPVG и BBDC

Максимальная просадка TPVG за все время составила -81.78%, что больше максимальной просадки BBDC в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPVG и BBDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPVGBBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.78%

-48.45%

-33.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.61%

-12.28%

-19.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.54%

-24.51%

-20.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.79%

-27.55%

-27.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.95%

-8.43%

-37.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.36%

-7.99%

-10.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.55%

5.49%

+10.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TPVG и BBDC

TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Barings BDC, Inc. (BBDC) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что TPVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPVGBBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

6.82%

+4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.87%

14.82%

+10.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.01%

18.50%

+13.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.54%

19.35%

+12.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.74%

24.18%

+43.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPVG и BBDC

Дивидендная доходность TPVG за последние двенадцать месяцев составляет около 18.77%, что больше доходности BBDC в 17.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBDC
Barings BDC, Inc.		17.05%12.96%10.87%11.89%11.66%7.44%7.07%5.25%21.24%0.00%0.00%0.00%
TPVG
TriplePoint Venture Growth BDC Corp.		18.77%16.51%18.97%14.73%14.86%8.02%11.81%10.13%14.14%11.35%12.22%12.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPVG и BBDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TriplePoint Venture Growth BDC Corp. и Barings BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-20.00M0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20222023202420252026
22.78M
0
(TPVG) Общая выручка
(BBDC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TPVG and BBDC have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPVG has higher volatility (11.14%) compared to BBDC (6.82%). In terms of maximum drawdown, TPVG dropped -81.78% vs BBDC's -48.45%.

BBDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPVG и BBDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор