PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TPVG с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPVG с VIG

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).

VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPVG или VIG.

Корреляция

Корреляция между TPVG и VIG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TPVG и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPVG:

-0.40

VIG:

0.66

Коэф-т Сортино

TPVG:

-0.41

VIG:

1.13

Коэф-т Омега

TPVG:

0.95

VIG:

1.16

Коэф-т Кальмара

TPVG:

-0.29

VIG:

0.78

Коэф-т Мартина

TPVG:

-0.97

VIG:

3.18

Индекс Язвы

TPVG:

15.35%

VIG:

3.66%

Дневная вол-ть

TPVG:

34.70%

VIG:

15.99%

Макс. просадка

TPVG:

-81.78%

VIG:

-46.81%

Текущая просадка

TPVG:

-42.71%

VIG:

-2.52%

Доходность по периодам

С начала года, TPVG показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 2.15%. За последние 10 лет акции TPVG уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 5.20% против 11.46% соответственно.

TPVG

С начала года

-5.23%

1 месяц

12.21%

6 месяцев

-8.04%

1 год

-15.96%

5 лет

8.39%

10 лет

5.20%

VIG

С начала года

2.15%

1 месяц

8.28%

6 месяцев

1.13%

1 год

10.17%

5 лет

13.87%

10 лет

11.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPVG и VIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TPVG
Ранг риск-скорректированной доходности TPVG, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPVG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPVG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPVG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPVG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPVG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг риск-скорректированной доходности VIG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPVG c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TPVG на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPVG и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPVG и VIG

Дивидендная доходность TPVG за последние двенадцать месяцев составляет около 19.37%, что больше доходности VIG в 1.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TPVG
TriplePoint Venture Growth BDC Corp.		19.37%18.97%14.73%14.86%8.02%11.81%10.13%14.14%11.35%12.22%12.04%8.22%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.78%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок TPVG и VIG

Максимальная просадка TPVG за все время составила -81.78%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPVG и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TPVG и VIG

TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что TPVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...