PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPSC с WCEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPSC с WCEO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPSC (Timothy Plan US Small Cap Core ETF) and WCEO (Hypatia Women CEO ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. TPSC is passively managed, while WCEO is actively managed. Over the past 3 years, TPSC returned 14.55%/yr vs 14.56%/yr for WCEO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TPSC charges 0.52%/yr vs 0.85%/yr for WCEO.

Доходность

Сравнение доходности TPSC и WCEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPSC показывает доходность 9.32%, что значительно ниже, чем у WCEO с доходностью 11.34%.

TPSC

1 день
-0.67%
1 месяц
0.13%
С начала года
9.32%
6 месяцев
8.70%
1 год
20.18%
3 года*
14.55%
5 лет*
7.07%
10 лет*
—

WCEO

1 день
-0.81%
1 месяц
2.32%
С начала года
11.34%
6 месяцев
12.19%
1 год
29.95%
3 года*
14.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPSC и WCEO

2026 (YTD)202520242023
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		9.32%7.34%11.50%14.63%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		11.34%9.77%8.28%11.35%

Correlation

The correlation between TPSC and WCEO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2023 г.

0.94

The correlation between TPSC and WCEO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPSC и WCEO

Секторы
TPSC
WCEO

Финансовые услуги

24.0%
15.8%

Промышленность

18.5%
13.0%

Потребительский циклический сектор

13.7%
15.2%

Технологии

12.4%
15.8%

Здравоохранение

7.0%
11.8%

Коммунальные услуги

6.8%
2.3%

Энергетика

5.9%
6.9%

Потребительский защитный сектор

5.3%
3.5%

Сырьевые материалы

5.2%
5.1%

Недвижимость

0.7%
6.2%

Коммуникационные услуги

0.6%
4.5%

Финансовые услуги

TPSC
24.0%
WCEO
15.8%

Промышленность

TPSC
18.5%
WCEO
13.0%

Потребительский циклический сектор

TPSC
13.7%
WCEO
15.2%

Технологии

TPSC
12.4%
WCEO
15.8%

Здравоохранение

TPSC
7.0%
WCEO
11.8%

Коммунальные услуги

TPSC
6.8%
WCEO
2.3%

Энергетика

TPSC
5.9%
WCEO
6.9%

Потребительский защитный сектор

TPSC
5.3%
WCEO
3.5%

Сырьевые материалы

TPSC
5.2%
WCEO
5.1%

Недвижимость

TPSC
0.7%
WCEO
6.2%

Коммуникационные услуги

TPSC
0.6%
WCEO
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan US Small Cap Core ETF

Hypatia Women CEO ETF

Часто сравнивают с TPSC:
TPSC с ISMDTPSC с TPLCTPSC с MBOXTPSC с TPHDTPSC с BIBLTPSC с SPSMTPSC с SPY
Часто сравнивают с WCEO:
WCEO с VOOWCEO с SPYWCEO с IWMWCEO с XMLVWCEO с ALTYWCEO с DFMCWCEO с DES

Доходность на риск

TPSC vs. WCEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPSC
Ранг доходности на риск TPSC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPSC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPSC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPSC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPSC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPSC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
WCEO
Ранг доходности на риск WCEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCEO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCEO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCEO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCEO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCEO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPSC c WCEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPSCWCEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.98

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.92

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

4.33

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.35

13.47

-6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPSC vs. WCEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPSC на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа WCEO равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPSC и WCEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPSCWCEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.98

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.67

-0.22

Просадки

Сравнение просадок TPSC и WCEO

Максимальная просадка TPSC за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки WCEO в -25.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSC и WCEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPSCWCEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.79%

-25.88%

-15.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-6.96%

-1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.44%

-25.88%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-0.81%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-5.52%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.23%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TPSC и WCEO

Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Hypatia Women CEO ETF (WCEO) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что TPSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPSCWCEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

3.34%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

10.22%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

15.22%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

18.13%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.47%

18.13%

+6.34%

Сравнение комиссий TPSC и WCEO

TPSC берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии WCEO в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPSC и WCEO

Дивидендная доходность TPSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности WCEO в 0.58%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		1.02%1.07%0.97%1.06%1.07%1.12%1.13%0.07%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		0.58%0.64%0.88%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, TPSC and WCEO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TPSC has higher volatility (3.96%) compared to WCEO (3.34%). In terms of maximum drawdown, TPSC dropped -41.79% vs WCEO's -25.88%.

On 3-year performance, WCEO leads with 14.56% vs 14.55% for TPSC. On fees, TPSC is cheaper at 0.52% per year. On volatility, WCEO has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WCEO has performed better with a 14.56% return vs 14.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPSC is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.85% for WCEO.

TPSC has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.58% for WCEO.

They also come from different issuers: Timothy Plan and Hypatia Capital. Their fees differ too: 0.52% for TPSC and 0.85% for WCEO.

WCEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPSC и WCEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор