PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPSC с WCEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPSC с WCEO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TPSC (Timothy Plan US Small Cap Core ETF) and WCEO (Hypatia Women CEO ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. TPSC is passively managed, while WCEO is actively managed. Over the past 3 years, TPSC returned 16.15%/yr vs 15.18%/yr for WCEO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TPSC charges 0.52%/yr vs 0.85%/yr for WCEO.

Доходность

Сравнение доходности TPSC и WCEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TPSC показывает доходность 13.05%, а WCEO немного ниже – 13.01%.

TPSC

1 день
-0.02%
1 месяц
3.31%
С начала года
13.05%
6 месяцев
11.02%
1 год
23.42%
3 года*
16.15%
5 лет*
7.89%
10 лет*
—

WCEO

1 день
0.08%
1 месяц
3.28%
С начала года
13.01%
6 месяцев
11.61%
1 год
29.55%
3 года*
15.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPSC и WCEO

2026 (YTD)202520242023
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		13.05%7.34%11.50%14.55%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		13.01%9.77%8.28%10.51%

Correlation

The correlation between TPSC and WCEO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2023 г.

0.94

The correlation between TPSC and WCEO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPSC и WCEO

Секторы
TPSC
WCEO

Финансовые услуги

23.9%
16.1%

Промышленность

18.6%
13.0%

Потребительский циклический сектор

13.7%
14.5%

Технологии

13.0%
18.3%

Здравоохранение

7.2%
10.6%

Коммунальные услуги

6.6%
2.0%

Энергетика

5.4%
6.8%

Сырьевые материалы

5.3%
5.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.0%

Недвижимость

0.7%
6.0%

Коммуникационные услуги

0.6%
4.5%

Финансовые услуги

TPSC
23.9%
WCEO
16.1%

Промышленность

TPSC
18.6%
WCEO
13.0%

Потребительский циклический сектор

TPSC
13.7%
WCEO
14.5%

Технологии

TPSC
13.0%
WCEO
18.3%

Здравоохранение

TPSC
7.2%
WCEO
10.6%

Коммунальные услуги

TPSC
6.6%
WCEO
2.0%

Энергетика

TPSC
5.4%
WCEO
6.8%

Сырьевые материалы

TPSC
5.3%
WCEO
5.2%

Потребительский защитный сектор

TPSC
5.0%
WCEO
3.0%

Недвижимость

TPSC
0.7%
WCEO
6.0%

Коммуникационные услуги

TPSC
0.6%
WCEO
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan US Small Cap Core ETF

Hypatia Women CEO ETF

Часто сравнивают с TPSC:
TPSC с ISMDTPSC с TPLCTPSC с MBOXTPSC с TPHDTPSC с BIBLTPSC с SPSMTPSC с SPY
Часто сравнивают с WCEO:
WCEO с VOOWCEO с SPYWCEO с IWMWCEO с XMLVWCEO с ALTYWCEO с DFMCWCEO с DES

Доходность на риск

TPSC vs. WCEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPSC
Ранг доходности на риск TPSC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPSC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPSC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPSC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPSC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPSC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
WCEO
Ранг доходности на риск WCEO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCEO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCEO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCEO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCEO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCEO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPSC c WCEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPSCWCEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.95

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.89

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

4.27

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

13.27

-4.67

TPSC vs. WCEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPSC на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCEO равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPSC и WCEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPSC и WCEO

Максимальная просадка TPSC за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки WCEO в -25.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSC и WCEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPSCWCEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.79%

-25.88%

-15.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-6.96%

-1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.44%

-25.88%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.48%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.36%

-5.44%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.23%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TPSC и WCEO

Текущая волатильность для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) составляет 3.43%, в то время как у Hypatia Women CEO ETF (WCEO) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что TPSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPSCWCEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

3.75%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

10.42%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

15.22%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

18.07%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

18.07%

+6.32%

Сравнение комиссий TPSC и WCEO

TPSC берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии WCEO в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPSC и WCEO

Дивидендная доходность TPSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности WCEO в 0.57%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		1.02%1.07%0.97%1.06%1.07%1.12%1.13%0.07%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		0.57%0.64%0.88%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, TPSC and WCEO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WCEO has higher volatility (3.75%) compared to TPSC (3.43%). In terms of maximum drawdown, TPSC dropped -41.79% vs WCEO's -25.88%.

On 3-year performance, TPSC leads with 16.15% vs 15.18% for WCEO. On fees, TPSC is cheaper at 0.52% per year. On volatility, TPSC has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TPSC has performed better with a 16.15% return vs 15.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPSC is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.85% for WCEO.

TPSC has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.57% for WCEO.

They also come from different issuers: Timothy Plan and Hypatia Capital. Their fees differ too: 0.52% for TPSC and 0.85% for WCEO.

WCEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPSC и WCEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор