Сравнение TPSC с OVS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS).
TPSC и OVS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPSC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. OVS - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности TPSC и OVS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPSC и OVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 2.57% | 7.34% | 11.50% | 17.64% | -13.46% | 29.74% | 10.27% | 3.39% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 4.70% | 6.15% | 11.07% | 17.20% | -19.99% | 30.15% | 12.16% | 5.09% |
Доходность по периодам
С начала года, TPSC показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у OVS с доходностью 4.70%.
TPSC
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- —
OVS
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPSC и OVS
TPSC берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии OVS в 0.83%.
Доходность на риск
TPSC vs. OVS — Ранг доходности на риск
TPSC
OVS
Сравнение TPSC c OVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPSC | OVS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.96 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.48 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.56 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 6.45 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPSC | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.96 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.19 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.37 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между TPSC и OVS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPSC и OVS
Дивидендная доходность TPSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности OVS в 6.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 1.06% | 1.07% | 0.97% | 1.06% | 1.07% | 1.12% | 1.13% | 0.07% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 6.32% | 3.69% | 4.08% | 3.19% | 3.43% | 4.05% | 1.74% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок TPSC и OVS
Максимальная просадка TPSC за все время составила -41.79%, что меньше максимальной просадки OVS в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSC и OVS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPSC | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.79% | -45.09% | +3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -15.95% | +2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.63% | -30.49% | +6.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -5.40% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -11.63% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.85% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPSC и OVS
Текущая волатильность для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) составляет 5.22%, в то время как у Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что TPSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPSC | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 6.99% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 14.80% | -3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.16% | 24.98% | -4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.99% | 23.35% | -3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 27.72% | -3.03% |