Сравнение TPSC с OMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).
TPSC и OMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPSC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TPSC и OMFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPSC и OMFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 3.29% | 7.34% | 11.50% | 17.64% | -13.46% | 29.74% | 10.27% | 3.39% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | -0.49% | 13.68% | 6.82% | 21.53% | -13.97% | 28.95% | 20.91% | 5.34% |
Доходность по периодам
С начала года, TPSC показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью -0.49%.
TPSC
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- —
OMFL
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPSC и OMFL
TPSC берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии OMFL в 0.29%.
Доходность на риск
TPSC vs. OMFL — Ранг доходности на риск
TPSC
OMFL
Сравнение TPSC c OMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPSC | OMFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.86 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.33 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.48 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 6.95 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPSC | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.86 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.46 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.63 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между TPSC и OMFL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPSC и OMFL
Дивидендная доходность TPSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности OMFL в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 1.05% | 1.07% | 0.97% | 1.06% | 1.07% | 1.12% | 1.13% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 0.85% | 0.80% | 1.22% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок TPSC и OMFL
Максимальная просадка TPSC за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSC и OMFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPSC | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.79% | -33.24% | -8.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -10.00% | -3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.63% | -22.44% | -1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -4.31% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -4.89% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.13% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPSC и OMFL
Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) имеют волатильность 5.21% и 5.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPSC | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 5.22% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 10.06% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.17% | 16.71% | +3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.99% | 16.81% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 20.25% | +4.44% |