Сравнение TPSC с FESM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM).
TPSC и FESM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPSC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TPSC и FESM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPSC и FESM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 3.29% | 7.34% | 11.50% | 11.44% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 1.59% | 17.88% | 16.22% | 12.19% |
Доходность по периодам
С начала года, TPSC показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у FESM с доходностью 1.59%.
TPSC
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- —
FESM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 30.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPSC и FESM
TPSC берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.
Доходность на риск
TPSC vs. FESM — Ранг доходности на риск
TPSC
FESM
Сравнение TPSC c FESM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPSC | FESM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.34 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.91 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.27 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 8.66 | -3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPSC | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.34 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.98 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между TPSC и FESM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPSC и FESM
Дивидендная доходность TPSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности FESM в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 1.05% | 1.07% | 0.97% | 1.06% | 1.07% | 1.12% | 1.13% | 0.07% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.63% | 0.82% | 1.08% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TPSC и FESM
Максимальная просадка TPSC за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSC и FESM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPSC | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.79% | -26.93% | -14.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -13.54% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -6.52% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -5.04% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.55% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPSC и FESM
Текущая волатильность для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) составляет 5.21%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что TPSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPSC | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 7.30% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 14.27% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.17% | 22.99% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.99% | 21.48% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 21.48% | +3.21% |