Сравнение TPRY с XYLD
TPRY (VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both Derivative Income funds - TPRY tracks the BITA VistaShares TEPRTantrum Select while XYLD tracks the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TPRY charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.
Доходность
Сравнение доходности TPRY и XYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPRY
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XYLD
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 4.43%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение доходности по годам TPRY и XYLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | 3.52% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 2.05% |
Correlation
The correlation between TPRY and XYLD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPRY vs. XYLD — Ранг доходности на риск
TPRY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XYLD
Сравнение TPRY c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF (TPRY) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPRY | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.54 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPRY и XYLD
Максимальная просадка TPRY за все время составила -11.32%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPRY и XYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPRY | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.32% | -33.46% | +22.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -0.93% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -3.70% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPRY и XYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPRY | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.61% | 6.86% | +20.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.61% | 11.26% | +16.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.61% | 14.19% | +13.42% |
Сравнение комиссий TPRY и XYLD
TPRY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPRY и XYLD
Дивидендная доходность TPRY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности XYLD в 10.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | 3.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.53% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
TPRY and XYLD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XYLD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for TPRY.
XYLD has the higher dividend yield at 10.53%, compared with 3.67% for TPRY.
TPRY tracks BITA VistaShares TEPRTantrum Select, while XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index. They also come from different issuers: VistaShares and Global X. Their fees differ too: 0.95% for TPRY and 0.60% for XYLD.
Подберите оптимальное распределение для TPRY и XYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор