Сравнение TPRY с SPUT
TPRY (VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF) and SPUT (Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF) are both Derivative Income funds. TPRY is passively managed, while SPUT is actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TPRY charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for SPUT.
Доходность
Сравнение доходности TPRY и SPUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPRY
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUT
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 4.48%
- 1 год
- 14.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPRY и SPUT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | 3.52% |
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | 4.10% |
Correlation
The correlation between TPRY and SPUT is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPRY vs. SPUT — Ранг доходности на риск
TPRY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPUT
Сравнение TPRY c SPUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF (TPRY) и Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPRY | SPUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPRY и SPUT
Максимальная просадка TPRY за все время составила -11.32%, что больше максимальной просадки SPUT в -10.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPRY и SPUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPRY | SPUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.32% | -10.55% | -0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -2.68% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -0.94% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPRY и SPUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPRY | SPUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.61% | 7.76% | +19.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.61% | 11.35% | +16.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.61% | 11.35% | +16.26% |
Сравнение комиссий TPRY и SPUT
TPRY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUT в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPRY и SPUT
Дивидендная доходность TPRY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности SPUT в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | 5.15% | 4.66% |
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | 3.67% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPRY and SPUT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPUT is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPUT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for TPRY.
SPUT has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 3.67% for TPRY.
They also come from different issuers: VistaShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for TPRY and 0.79% for SPUT.
Подберите оптимальное распределение для TPRY и SPUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор