PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPRF.TO с VSC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPRF.TO с VSC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) и Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF (VSC.TO).

TPRF.TO и VSC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPRF.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. VSC.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Canadian 1-5 Year Corporate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TPRF.TO и VSC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) и Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF (VSC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPRF.TO и VSC.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TPRF.TO
TD Active Preferred Share ETF		0.64%18.21%28.68%5.53%-11.31%37.88%11.44%17.78%-13.58%
VSC.TO
Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF		0.10%4.63%6.69%6.75%-4.23%-0.97%6.27%4.72%0.60%

Доходность по периодам

С начала года, TPRF.TO показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у VSC.TO с доходностью 0.10%.

TPRF.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.64%
6 месяцев
5.56%
1 год
17.19%
3 года*
16.64%
5 лет*
11.09%
10 лет*
—

VSC.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.91%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.61%
1 год
3.13%
3 года*
5.38%
5 лет*
2.64%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Active Preferred Share ETF

Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с TPRF.TO:
TPRF.TO с HPR.TOTPRF.TO с RPF.TOTPRF.TO с TQCD.TOTPRF.TO с HLPR.TOTPRF.TO с VDY.TOTPRF.TO с ZPR.TOTPRF.TO с CPD.TO
Часто сравнивают с VSC.TO:
VSC.TO с VSB.TOVSC.TO с ZCS.TOVSC.TO с VDY.TOVSC.TO с ITAVSC.TO с TSTX-U.TOVSC.TO с VBAL.TOVSC.TO с VCN.TO

Сравнение комиссий TPRF.TO и VSC.TO

TPRF.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VSC.TO в 0.11%.

TPRF.TO
TD Active Preferred Share ETF
VSC.TO
Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF

Доходность на риск

TPRF.TO vs. VSC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPRF.TO
Ранг доходности на риск TPRF.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPRF.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPRF.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPRF.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPRF.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPRF.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VSC.TO
Ранг доходности на риск VSC.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSC.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSC.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSC.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSC.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSC.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPRF.TO c VSC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) и Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF (VSC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPRF.TOVSC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

1.53

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.09

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.30

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

2.05

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.61

8.67

+2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPRF.TO vs. VSC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPRF.TO на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа VSC.TO равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPRF.TO и VSC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPRF.TOVSC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.53

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.98

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.59

+0.15

Корреляция

Корреляция между TPRF.TO и VSC.TO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPRF.TO и VSC.TO

Дивидендная доходность TPRF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности VSC.TO в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPRF.TO
TD Active Preferred Share ETF		4.55%4.36%4.56%5.74%10.25%8.28%10.46%9.90%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSC.TO
Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF		3.97%3.61%3.54%3.14%2.85%2.59%2.64%2.71%2.77%2.75%2.89%3.05%

Просадки

Сравнение просадок TPRF.TO и VSC.TO

Максимальная просадка TPRF.TO за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки VSC.TO в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPRF.TO и VSC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TPRF.TOVSC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-15.87%

-27.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-1.53%

-6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.45%

-7.68%

-12.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.91%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-0.98%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

0.36%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TPRF.TO и VSC.TO

TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF (VSC.TO) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что TPRF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPRF.TOVSC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.00%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

1.43%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.31%

1.96%

+5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.69%

2.70%

+6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

5.15%

+10.43%