Сравнение TPRF.TO с HPR.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) и Global X Active Preferred Share ETF (HPR.TO).
TPRF.TO и HPR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPRF.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. HPR.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 22 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TPRF.TO и HPR.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPRF.TO и HPR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPRF.TO TD Active Preferred Share ETF | 0.64% | 18.21% | 28.68% | 5.53% | -11.31% | 37.88% | 11.44% | 17.78% | -13.58% |
HPR.TO Global X Active Preferred Share ETF | -0.16% | 17.78% | 27.79% | 8.31% | -19.54% | 24.30% | 6.35% | 2.43% | -7.83% |
Доходность по периодам
С начала года, TPRF.TO показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у HPR.TO с доходностью -0.16%.
TPRF.TO
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- —
HPR.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPRF.TO и HPR.TO
TPRF.TO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HPR.TO в 0.64%.
Доходность на риск
TPRF.TO vs. HPR.TO — Ранг доходности на риск
TPRF.TO
HPR.TO
Сравнение TPRF.TO c HPR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) и Global X Active Preferred Share ETF (HPR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPRF.TO | HPR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | 2.13 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 2.63 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.54 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.03 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.61 | 10.44 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPRF.TO | HPR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 2.13 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 0.95 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | — | — |
Корреляция
Корреляция между TPRF.TO и HPR.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPRF.TO и HPR.TO
Дивидендная доходность TPRF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности HPR.TO в 4.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPRF.TO TD Active Preferred Share ETF | 4.55% | 4.36% | 4.56% | 5.74% | 10.25% | 8.28% | 10.46% | 9.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HPR.TO Global X Active Preferred Share ETF | 4.78% | 4.34% | 4.28% | 5.56% | 5.96% | 4.01% | 5.12% | 4.88% | 4.40% | 3.89% | 4.34% | 4.61% |
Просадки
Сравнение просадок TPRF.TO и HPR.TO
Максимальная просадка TPRF.TO за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки HPR.TO в -36,103.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPRF.TO и HPR.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPRF.TO | HPR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -36,103.74% | +36,060.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -7.42% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.45% | -22.88% | +2.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -35,521.93% | +35,520.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -21,811.39% | +21,805.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 1.44% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPRF.TO и HPR.TO
TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с Global X Active Preferred Share ETF (HPR.TO) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что TPRF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPRF.TO | HPR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.30% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | 3.11% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.31% | 7.10% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.69% | 8.45% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 11.83% | +3.75% |