PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPRF.TO с RPF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPRF.TO с RPF.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) и RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO).

TPRF.TO и RPF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPRF.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. RPF.TO - это активно управляемый фонд от RBC. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TPRF.TO и RPF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) и RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPRF.TO и RPF.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TPRF.TO
TD Active Preferred Share ETF		0.64%18.21%28.68%5.53%-11.31%37.88%11.44%17.78%-13.58%
RPF.TO
RBC Canadian Preferred Share ETF		1.93%19.23%28.54%3.28%-18.37%23.47%6.47%0.25%-7.77%

Доходность по периодам

С начала года, TPRF.TO показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у RPF.TO с доходностью 1.93%.

TPRF.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.64%
6 месяцев
5.56%
1 год
17.19%
3 года*
16.64%
5 лет*
11.09%
10 лет*
—

RPF.TO

1 день
0.73%
1 месяц
-0.36%
С начала года
1.93%
6 месяцев
6.76%
1 год
18.88%
3 года*
17.51%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Active Preferred Share ETF

RBC Canadian Preferred Share ETF

Часто сравнивают с TPRF.TO:
TPRF.TO с HPR.TOTPRF.TO с VSC.TOTPRF.TO с TQCD.TOTPRF.TO с HLPR.TOTPRF.TO с VDY.TOTPRF.TO с ZPR.TOTPRF.TO с CPD.TO
Часто сравнивают с RPF.TO:
RPF.TO с ZPR.TORPF.TO с RATE.TORPF.TO с CPD.TORPF.TO с XPF.TORPF.TO с RBNK.TORPF.TO с HPR.TORPF.TO с RIDH.TO

Сравнение комиссий TPRF.TO и RPF.TO

TPRF.TO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RPF.TO в 0.58%.

RPF.TO
RBC Canadian Preferred Share ETF
TPRF.TO
TD Active Preferred Share ETF

Доходность на риск

TPRF.TO vs. RPF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPRF.TO
Ранг доходности на риск TPRF.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPRF.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPRF.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPRF.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPRF.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPRF.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
RPF.TO
Ранг доходности на риск RPF.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPF.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPF.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPF.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPF.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPF.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPRF.TO c RPF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) и RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPRF.TORPF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

2.68

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

3.18

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.69

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

2.15

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.61

11.72

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPRF.TO vs. RPF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPRF.TO на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPF.TO равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPRF.TO и RPF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPRF.TORPF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.68

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.94

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.60

+0.14

Корреляция

Корреляция между TPRF.TO и RPF.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPRF.TO и RPF.TO

Дивидендная доходность TPRF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности RPF.TO в 5.11%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TPRF.TO
TD Active Preferred Share ETF		4.55%4.36%4.56%5.74%10.25%8.28%10.46%9.90%0.00%0.00%0.00%
RPF.TO
RBC Canadian Preferred Share ETF		5.11%5.08%5.48%6.17%5.65%4.22%5.24%5.06%4.51%3.94%1.10%

Просадки

Сравнение просадок TPRF.TO и RPF.TO

Максимальная просадка TPRF.TO за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки RPF.TO в -45.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPRF.TO и RPF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TPRF.TORPF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-45.69%

+2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-8.71%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.45%

-26.37%

+5.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.56%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-7.77%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.60%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TPRF.TO и RPF.TO

TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) и RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO) имеют волатильность 1.51% и 1.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPRF.TORPF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.57%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

3.18%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.31%

7.08%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.69%

8.51%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

12.44%

+3.14%