PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPRF.TO с CPD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPRF.TO с CPD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO).

TPRF.TO и CPD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPRF.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. CPD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Preferred Share TR. Фонд был запущен 10 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TPRF.TO и CPD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPRF.TO и CPD.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TPRF.TO
TD Active Preferred Share ETF		0.64%18.21%28.68%5.53%-11.31%37.88%11.44%17.78%-13.58%
CPD.TO
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF		0.11%16.10%23.31%6.23%-19.19%18.85%5.35%3.35%-6.66%

Доходность по периодам

С начала года, TPRF.TO показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у CPD.TO с доходностью 0.11%.

TPRF.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.64%
6 месяцев
5.56%
1 год
17.19%
3 года*
16.64%
5 лет*
11.09%
10 лет*
—

CPD.TO

1 день
0.88%
1 месяц
-1.07%
С начала года
0.11%
6 месяцев
3.71%
1 год
13.13%
3 года*
13.99%
5 лет*
6.05%
10 лет*
6.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Active Preferred Share ETF

iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF

Часто сравнивают с TPRF.TO:
TPRF.TO с HPR.TOTPRF.TO с VSC.TOTPRF.TO с RPF.TOTPRF.TO с TQCD.TOTPRF.TO с HLPR.TOTPRF.TO с VDY.TOTPRF.TO с ZPR.TO
Часто сравнивают с CPD.TO:
CPD.TO с XEI.TOCPD.TO с VDY.TOCPD.TO с XDIV.TOCPD.TO с fie.TOCPD.TO с ^GSPCCPD.TO с ATD.TOCPD.TO с XAW.TO

Сравнение комиссий TPRF.TO и CPD.TO

И TPRF.TO, и CPD.TO имеют комиссию равную 0.50%.

TPRF.TO
TD Active Preferred Share ETF
CPD.TO
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF

Доходность на риск

TPRF.TO vs. CPD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPRF.TO
Ранг доходности на риск TPRF.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPRF.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPRF.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPRF.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPRF.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPRF.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CPD.TO
Ранг доходности на риск CPD.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPD.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPD.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPD.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPD.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPD.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPRF.TO c CPD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPRF.TOCPD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

1.94

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.35

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.49

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.77

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.61

8.95

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPRF.TO vs. CPD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPRF.TO на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPD.TO равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPRF.TO и CPD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPRF.TOCPD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.94

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.79

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.31

+0.44

Корреляция

Корреляция между TPRF.TO и CPD.TO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPRF.TO и CPD.TO

Дивидендная доходность TPRF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности CPD.TO в 5.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPRF.TO
TD Active Preferred Share ETF		4.55%4.36%4.56%5.74%10.25%8.28%10.46%9.90%0.00%0.00%0.00%0.00%
CPD.TO
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF		5.11%4.96%5.11%5.88%5.53%4.17%4.96%5.02%4.74%4.33%4.85%5.44%

Просадки

Сравнение просадок TPRF.TO и CPD.TO

Максимальная просадка TPRF.TO за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки CPD.TO в -40.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPRF.TO и CPD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TPRF.TOCPD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-40.92%

-2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-7.57%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.45%

-24.12%

+3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-1.07%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-6.78%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.50%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TPRF.TO и CPD.TO

Текущая волатильность для TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) составляет 1.51%, в то время как у iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) волатильность равна 1.95%. Это указывает на то, что TPRF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPRF.TOCPD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.95%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

3.48%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.31%

6.79%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.69%

7.72%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

10.66%

+4.92%