Сравнение TPR с NRG
TPR (Tapestry, Inc.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. TPR operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, TPR returned 17.77%/yr vs 26.90%/yr for NRG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TPR и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPR показывает доходность 16.02%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -20.72%. За последние 10 лет акции TPR уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 17.77% против 26.90% соответственно.
TPR
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 11.41%
- С начала года
- 16.02%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 81.65%
- 3 года*
- 54.16%
- 5 лет*
- 30.52%
- 10 лет*
- 17.77%
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
Сравнение доходности по годам TPR и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPR Tapestry, Inc. | 16.02% | 98.73% | 82.80% | 0.16% | -3.32% | 32.29% | 16.86% | -15.97% | -22.09% | 30.48% |
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between TPR and NRG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
TPR:
$30.71B
NRG:
$26.10B
TPR:
$3.15
NRG:
$1.21
TPR:
46.79
NRG:
103.60
TPR:
3.95
NRG:
0.76
TPR:
45.00
NRG:
6.18
TPR:
$7.85B
NRG:
$32.38B
TPR:
$5.98B
NRG:
$4.69B
TPR:
$1.06B
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPR vs. NRG — Ранг доходности на риск
TPR
NRG
Сравнение TPR c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tapestry, Inc. (TPR) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPR | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.97 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | -0.47 | +4.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | -1.16 | +11.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPR и NRG
Максимальная просадка TPR за все время составила -82.55%, примерно равная максимальной просадке NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPR и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPR | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.55% | -79.41% | -3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.21% | -34.24% | +15.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.54% | -34.24% | -5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.87% | -34.24% | -7.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.06% | -48.76% | -30.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -31.61% | +23.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.73% | -27.99% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 13.73% | -6.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPR и NRG
Текущая волатильность для Tapestry, Inc. (TPR) составляет 10.14%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что TPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPR | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | 15.26% | -5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.47% | 35.10% | -6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.12% | 44.88% | -3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.26% | 40.03% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.25% | 39.16% | +5.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPR и NRG
Дивидендная доходность TPR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности NRG в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
TPR Tapestry, Inc. | 1.09% | 1.17% | 2.14% | 3.53% | 2.89% | 1.23% | 1.09% | 5.01% | 3.00% | 3.06% | 3.85% | 4.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPR и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tapestry, Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TPR и NRG
TPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила об операционной прибыли в 427.50M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
TPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила о чистой прибыли в 343.80M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
TPR and NRG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (15.26%) compared to TPR (10.14%). In terms of maximum drawdown, TPR dropped -82.55% vs NRG's -79.41%.
TPR currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPR и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор