Сравнение TPOR с YSPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY).
TPOR и YSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPOR - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones Transportation Average Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TPOR и YSPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPOR и YSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | -2.72% | -2.23% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | -6.65% | 9.17% |
Доходность по периодам
С начала года, TPOR показывает доходность -2.72%, что значительно выше, чем у YSPY с доходностью -6.65%.
TPOR
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -23.61%
- С начала года
- -2.72%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- -5.55%
- 10 лет*
- —
YSPY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -5.59%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPOR и YSPY
TPOR берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии YSPY в 1.07%.
Доходность на риск
TPOR vs. YSPY — Ранг доходности на риск
TPOR
YSPY
Сравнение TPOR c YSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPOR | YSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.61 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 0.87 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.94 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 3.80 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPOR | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.61 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.08 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между TPOR и YSPY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPOR и YSPY
Дивидендная доходность TPOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности YSPY в 63.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | 0.94% | 0.91% | 1.43% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.96% | 1.22% | 8.70% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 63.03% | 45.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TPOR и YSPY
Максимальная просадка TPOR за все время составила -87.59%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPOR и YSPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPOR | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.59% | -18.74% | -68.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.54% | -14.60% | -25.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.15% | -11.93% | -36.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.72% | -5.01% | -33.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.21% | 3.60% | +10.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPOR и YSPY
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) имеет более высокую волатильность в 23.10% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что TPOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPOR | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.10% | 7.90% | +15.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.29% | 16.86% | +26.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.16% | 21.81% | +55.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.21% | 22.59% | +44.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.07% | 22.59% | +48.48% |