PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TPOR с TSMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPOR с TSMG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TPOR (Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares) and TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. TPOR is passively managed, while TSMG is actively managed. Over the past year, TPOR returned 74.87% vs 129.52% for TSMG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. TPOR charges 1.01%/yr vs 0.75%/yr for TSMG.

Доходность

Сравнение доходности TPOR и TSMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TPOR показывает доходность 56.61%, а TSMG немного ниже – 54.62%.

TPOR

1 день
8.86%
1 месяц
12.34%
6 месяцев
35.69%
С начала года
56.61%
1 год
74.87%
3 года*
14.29%
5 лет*
5.43%
10 лет*
—

TSMG

1 день
-5.17%
1 месяц
-11.12%
6 месяцев
23.23%
С начала года
54.62%
1 год
129.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPOR и TSMG

2026 (YTD)2025
TPOR
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares		56.61%-2.54%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		54.62%71.03%

Correlation

The correlation between TPOR and TSMG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Часто сравнивают с TPOR:
TPOR с HIBLTPOR с DUSLTPOR с SOXLTPOR с CURETPOR с AIRRTPOR с SPYTPOR с UDOW
Часто сравнивают с TSMG:
TSMG с TSMXTSMG с TSMTSMG с TSMUTSMG с SOXLTSMG с TSMYTSMG с QLDTSMG с FLKR

Доходность на риск

TPOR vs. TSMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPOR
Ранг доходности на риск TPOR: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPOR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPOR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPOR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPOR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPOR: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TSMG
Ранг доходности на риск TSMG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPOR c TSMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPORTSMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.64

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.22

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.69

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.72

10.95

-4.23

TPOR vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPOR на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSMG равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPOR и TSMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPOR и TSMG

Максимальная просадка TPOR за все время составила -87.59%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPOR и TSMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPORTSMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.59%

-63.67%

-23.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.00%

-35.29%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.11%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.52%

-27.93%

+11.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.52%

-16.63%

-21.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.17%

11.87%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TPOR и TSMG

Текущая волатильность для Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) составляет 17.53%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 33.85%. Это указывает на то, что TPOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPORTSMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.53%

33.85%

-16.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.92%

64.68%

-16.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.05%

79.56%

-19.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.97%

84.12%

-16.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.86%

84.12%

-13.26%

Сравнение комиссий TPOR и TSMG

TPOR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPOR и TSMG

Дивидендная доходность TPOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности TSMG в 7.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TPOR
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares		0.48%0.91%1.43%1.51%0.00%0.00%0.10%0.96%1.22%8.70%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		7.43%11.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TPOR and TSMG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSMG has higher volatility (33.85%) compared to TPOR (17.53%). In terms of maximum drawdown, TPOR dropped -87.59% vs TSMG's -63.67%.

On 1-year performance, TSMG leads with 129.52% vs 74.87% for TPOR. On fees, TSMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TPOR has been the lower-risk option at 17.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSMG has performed better with a 129.52% return vs 74.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for TPOR.

TSMG has the higher dividend yield at 7.43%, compared with 0.48% for TPOR.

They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.01% for TPOR and 0.75% for TSMG.

TSMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPOR и TSMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор