PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPOR с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPOR с SPXS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPOR (Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - TPOR is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Transportation Average Index (300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, TPOR returned -2.85%/yr vs -34.76%/yr for SPXS. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. TPOR charges 1.01%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности TPOR и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPOR показывает доходность 28.21%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -25.49%.

TPOR

1 день
-1.44%
1 месяц
22.42%
С начала года
28.21%
6 месяцев
24.20%
1 год
72.44%
3 года*
17.48%
5 лет*
-2.85%
10 лет*
—

SPXS

1 день
2.19%
1 месяц
-13.11%
С начала года
-25.49%
6 месяцев
-24.86%
1 год
-48.73%
3 года*
-42.68%
5 лет*
-34.76%
10 лет*
-42.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPOR и SPXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPOR
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares		28.21%3.26%-9.12%54.60%-58.70%105.18%-7.30%47.92%-44.95%52.32%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-25.49%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-31.46%

Correlation

The correlation between TPOR and SPXS is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2017 г.

-0.71

The correlation between TPOR and SPXS shifts across timeframes, from -0.72 (5 years) to -0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с TPOR:
TPOR с HIBLTPOR с DUSLTPOR с SOXLTPOR с SPYTPOR с AIRRTPOR с CURETPOR с UDOW
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

TPOR vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPOR
Ранг доходности на риск TPOR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPOR: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPOR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPOR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPOR: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPOR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPOR c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPORSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
-1.38

+2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
-2.31

+4.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.75

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

-0.96

+3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

-1.62

+7.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPOR vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPOR на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPOR и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPORSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

-1.38

+2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.69

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

-0.83

+0.93

Просадки

Сравнение просадок TPOR и SPXS

Максимальная просадка TPOR за все время составила -87.59%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPOR и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPORSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.59%

-100.00%

+12.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.00%

-50.77%

+16.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.11%

-84.13%

+20.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.08%

-90.11%

+16.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.66%

-100.00%

+68.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.70%

-96.30%

+57.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.98%

30.04%

-18.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TPOR и SPXS

Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) имеет более высокую волатильность в 16.85% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что TPOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPORSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.85%

8.51%

+8.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.80%

26.82%

+17.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.27%

35.54%

+23.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.75%

50.39%

+17.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.94%

53.54%

+17.40%

Сравнение комиссий TPOR и SPXS

TPOR берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPOR и SPXS

Дивидендная доходность TPOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности SPXS в 4.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.91%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%
TPOR
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares		0.71%0.91%1.43%1.51%0.00%0.00%0.10%0.96%1.22%8.70%

Часто задаваемые вопросы

TPOR and SPXS have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPOR has higher volatility (16.85%) compared to SPXS (8.51%). In terms of maximum drawdown, TPOR dropped -87.59% vs SPXS's -100.00%.

On 5-year performance, TPOR leads with -2.85% vs -34.76% for SPXS. On fees, TPOR is cheaper at 1.01% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPOR has performed better with a -2.85% return vs -34.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPOR is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

SPXS has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 0.71% for TPOR.

TPOR is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. TPOR tracks Dow Jones Transportation Average Index (300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.01% for TPOR and 1.08% for SPXS.

TPOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPOR и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор