Сравнение TPOR с SPXS
TPOR (Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - TPOR is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Transportation Average Index (300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, TPOR returned 5.43%/yr vs -33.62%/yr for SPXS. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. TPOR charges 1.01%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности TPOR и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPOR показывает доходность 56.61%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -24.88%.
TPOR
- 1 день
- 8.86%
- 1 месяц
- 12.34%
- 6 месяцев
- 35.69%
- С начала года
- 56.61%
- 1 год
- 74.87%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
Сравнение доходности по годам TPOR и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | 56.61% | 3.26% | -9.12% | 54.60% | -58.70% | 105.18% | -7.30% | 47.92% | -44.95% | 51.65% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -31.22% |
Correlation
The correlation between TPOR and SPXS is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г. | -0.71 |
The correlation between TPOR and SPXS shifts across timeframes, from -0.71 (5 years) to -0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPOR vs. SPXS — Ранг доходности на риск
TPOR
SPXS
Сравнение TPOR c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPOR | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.82 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | -0.94 | +3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | -1.62 | +8.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPOR и SPXS
Максимальная просадка TPOR за все время составила -87.59%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPOR и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPOR | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.59% | -100.00% | +12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.00% | -43.64% | +9.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.11% | -84.13% | +20.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.08% | -90.11% | +16.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.52% | -100.00% | +83.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.52% | -96.31% | +57.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.17% | 25.40% | -14.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPOR и SPXS
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) имеет более высокую волатильность в 17.53% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что TPOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPOR | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.53% | 10.70% | +6.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.92% | 30.07% | +17.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.05% | 37.65% | +22.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.97% | 50.74% | +17.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.86% | 53.50% | +17.36% |
Сравнение комиссий TPOR и SPXS
TPOR берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPOR и SPXS
Дивидендная доходность TPOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности SPXS в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | 0.48% | 0.91% | 1.43% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.96% | 1.22% | 8.70% |
Часто задаваемые вопросы
TPOR and SPXS have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPOR has higher volatility (17.53%) compared to SPXS (10.70%). In terms of maximum drawdown, TPOR dropped -87.59% vs SPXS's -100.00%.
On 5-year performance, TPOR leads with 5.43% vs -33.62% for SPXS. On fees, TPOR is cheaper at 1.01% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TPOR has performed better with a 5.43% return vs -33.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TPOR is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 0.48% for TPOR.
TPOR is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. TPOR tracks Dow Jones Transportation Average Index (300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.01% for TPOR and 1.08% for SPXS.
TPOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPOR и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор