Сравнение TPOR с SPXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).
TPOR и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPOR - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones Transportation Average Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TPOR и SPXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPOR и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | -6.16% | 3.26% | -9.12% | 54.60% | -58.70% | 105.18% | -7.30% | 47.92% | -44.95% | 52.32% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 15.24% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -31.46% |
Доходность по периодам
С начала года, TPOR показывает доходность -6.16%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью 15.24%.
TPOR
- 1 день
- 8.50%
- 1 месяц
- -26.23%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- -6.22%
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- -8.58%
- 1 месяц
- 16.13%
- С начала года
- 15.24%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- -41.31%
- 3 года*
- -36.25%
- 5 лет*
- -31.30%
- 10 лет*
- -39.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPOR и SPXS
TPOR берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Доходность на риск
TPOR vs. SPXS — Ранг доходности на риск
TPOR
SPXS
Сравнение TPOR c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPOR | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | -0.76 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | -0.93 | +1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.87 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -0.65 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | -0.76 | +2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPOR | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | -0.76 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.62 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | -0.81 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между TPOR и SPXS составляет -0.72. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPOR и SPXS
Дивидендная доходность TPOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности SPXS в 3.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | 0.97% | 0.91% | 1.43% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.96% | 1.22% | 8.70% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.17% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TPOR и SPXS
Максимальная просадка TPOR за все время составила -87.59%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPOR и SPXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPOR | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.59% | -100.00% | +12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.54% | -65.10% | +24.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.08% | -87.42% | +13.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.98% | -100.00% | +50.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.72% | -96.27% | +57.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.12% | 55.70% | -41.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPOR и SPXS
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) имеет более высокую волатильность в 22.55% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что TPOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPOR | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.55% | 16.04% | +6.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.22% | 28.28% | +14.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.10% | 54.62% | +22.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.20% | 50.42% | +16.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.08% | 53.50% | +17.58% |