PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TPOR с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPOR с NRGU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TPOR (Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - TPOR tracks the Dow Jones Transportation Average Index (300%) while NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index. Both are passively managed. Over the past year, TPOR returned 68.82% vs 116.40% for NRGU. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TPOR charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.

Доходность

Сравнение доходности TPOR и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPOR показывает доходность 38.91%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 113.43%.

TPOR

1 день
-3.82%
1 месяц
-3.84%
6 месяцев
10.80%
С начала года
38.91%
1 год
68.82%
3 года*
8.66%
5 лет*
3.05%
10 лет*
—
Всё время*
7.51%

NRGU

1 день
-9.74%
1 месяц
26.70%
6 месяцев
38.13%
С начала года
113.43%
1 год
116.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
31.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

NRGU

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN
$4.51M$4.31M$3.75M

TPOR

Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares
$1.07M$961.32K$916.52K

Сравнение доходности по годам TPOR и NRGU

2026 (YTD)2025
TPOR
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares		38.91%-14.42%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		113.43%-30.00%

Correlation

The correlation between TPOR and NRGU is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.10

The correlation between TPOR and NRGU shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TPOR и NRGU

Секторы
TPOR
NRGU

Промышленность

84.9%

-

Технологии

15.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

TPOR
84.9%
NRGU

-

Технологии

TPOR
15.1%
NRGU

-

Сырьевые материалы

TPOR

-

NRGU

-

Коммуникационные услуги

TPOR

-

NRGU

-

Потребительский циклический сектор

TPOR

-

NRGU

-

Потребительский защитный сектор

TPOR

-

NRGU

-

Энергетика

TPOR

-

NRGU
100.0%

Финансовые услуги

TPOR

-

NRGU

-

Здравоохранение

TPOR

-

NRGU

-

Недвижимость

TPOR

-

NRGU

-

Коммунальные услуги

TPOR

-

NRGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с TPOR:
TPOR с HIBLTPOR с DUSLTPOR с SOXLTPOR с CURETPOR с AIRRTPOR с SPYTPOR с UDOW
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Доходность на риск

TPOR vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TPOR
Ранг доходности на риск TPOR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPOR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPOR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPOR: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPOR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPOR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TPOR c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPORNRGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.50

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.03

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.67

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

5.95

+0.27

TPOR vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPOR на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRGU равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPOR и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPOR и NRGU

Максимальная просадка TPOR за все время составила -87.59%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPOR и NRGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPORNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.59%

-57.50%

-30.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.00%

-43.89%

+9.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.11%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.96%

-26.39%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.44%

-25.70%

-12.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.10%

19.64%

-8.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TPOR и NRGU

Текущая волатильность для Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) составляет 15.73%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 26.36%. Это указывает на то, что TPOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPORNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.73%

26.36%

-10.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.69%

64.51%

-17.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.37%

77.95%

-18.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.88%

88.71%

-20.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.75%

88.71%

-17.96%

Сравнение комиссий TPOR и NRGU

TPOR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPOR и NRGU

Дивидендная доходность TPOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPOR
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares		0.54%0.91%1.43%1.51%0.00%0.00%0.10%0.96%1.22%8.70%

Часто задаваемые вопросы

TPOR and NRGU have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGU has higher volatility (26.36%) compared to TPOR (15.73%). In terms of maximum drawdown, TPOR dropped -87.59% vs NRGU's -57.50%.

On 1-year performance, NRGU leads with 116.40% vs 68.82% for TPOR. On fees, NRGU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TPOR has been the lower-risk option at 15.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 116.40% return vs 68.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for TPOR.

TPOR has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.00% for NRGU.

TPOR tracks Dow Jones Transportation Average Index (300%), while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index. They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.01% for TPOR and 0.95% for NRGU.

NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPOR и NRGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор