Сравнение TPLNX с TISBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX).
TPLNX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 24 мар. 1994 г.. TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TPLNX и TISBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPLNX и TISBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPLNX Timothy Plan Small Cap Value Fund | 3.53% | 0.58% | 4.75% | 17.31% | -13.13% | 28.12% | 2.00% | 28.29% | -15.66% | 12.94% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 0.89% | 12.72% | 11.60% | 17.07% | -20.31% | 14.85% | 20.14% | 25.61% | -10.99% | 13.14% |
Доходность по периодам
С начала года, TPLNX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у TISBX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции TPLNX уступали акциям TISBX по среднегодовой доходности: 8.31% против 9.78% соответственно.
TPLNX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 8.31%
TISBX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPLNX и TISBX
TPLNX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.
Доходность на риск
TPLNX vs. TISBX — Ранг доходности на риск
TPLNX
TISBX
Сравнение TPLNX c TISBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPLNX | TISBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.11 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.65 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.61 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 6.05 | -3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPLNX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.11 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.16 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.42 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.36 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между TPLNX и TISBX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPLNX и TISBX
Дивидендная доходность TPLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности TISBX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPLNX Timothy Plan Small Cap Value Fund | 4.99% | 5.17% | 6.21% | 3.95% | 6.72% | 9.40% | 0.16% | 3.68% | 16.26% | 9.20% | 1.34% | 9.66% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 4.09% | 4.12% | 6.82% | 3.09% | 1.97% | 8.96% | 2.65% | 5.16% | 9.29% | 4.49% | 4.03% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок TPLNX и TISBX
Максимальная просадка TPLNX за все время составила -55.96%, примерно равная максимальной просадке TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLNX и TISBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPLNX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.96% | -56.50% | +0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.48% | -13.90% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.39% | -31.89% | +5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.18% | -41.69% | -1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -7.88% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -9.74% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 3.70% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPLNX и TISBX
Текущая волатильность для Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) составляет 5.46%, в то время как у TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что TPLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPLNX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 7.49% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.90% | 14.50% | -2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.73% | 23.37% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.44% | 22.58% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 23.39% | -1.34% |