PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPLNX с PRSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPLNX с PRSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX).

TPLNX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 24 мар. 1994 г.. PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности TPLNX и PRSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPLNX и PRSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPLNX
Timothy Plan Small Cap Value Fund		3.53%0.58%4.75%17.31%-13.13%28.12%2.00%28.29%-15.66%12.94%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		3.77%21.18%10.84%12.34%-18.53%25.47%12.49%25.82%-11.58%12.84%

Доходность по периодам

С начала года, TPLNX показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у PRSVX с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции TPLNX уступали акциям PRSVX по среднегодовой доходности: 8.31% против 10.92% соответственно.

TPLNX

1 день
2.01%
1 месяц
-5.54%
С начала года
3.53%
6 месяцев
1.61%
1 год
10.94%
3 года*
7.56%
5 лет*
3.74%
10 лет*
8.31%

PRSVX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.04%
С начала года
3.77%
6 месяцев
18.45%
1 год
33.24%
3 года*
16.06%
5 лет*
6.95%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Small Cap Value Fund

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с TPLNX:
TPLNX с BIBLTPLNX с VTITPLNX с TSGAXTPLNX с TFIAXTPLNX с HASCXTPLNX с TPIAXTPLNX с TAAGX
Часто сравнивают с PRSVX:
PRSVX с SWSSXPRSVX с VBRPRSVX с VOOPRSVX с BIGRXPRSVX с VEXRXPRSVX с PRWCXPRSVX с DFSVX

Сравнение комиссий TPLNX и PRSVX

TPLNX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии PRSVX в 0.78%.

TPLNX
Timothy Plan Small Cap Value Fund
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund

Доходность на риск

TPLNX vs. PRSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPLNX
Ранг доходности на риск TPLNX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLNX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLNX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLNX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLNX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PRSVX
Ранг доходности на риск PRSVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSVX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPLNX c PRSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPLNXPRSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.44

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

2.26

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.31

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

2.08

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.57

8.63

-6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPLNX vs. PRSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPLNX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа PRSVX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLNX и PRSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPLNXPRSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.44

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.34

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.52

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.64

-0.26

Корреляция

Корреляция между TPLNX и PRSVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLNX и PRSVX

Дивидендная доходность TPLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности PRSVX в 21.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPLNX
Timothy Plan Small Cap Value Fund		4.99%5.17%6.21%3.95%6.72%9.40%0.16%3.68%16.26%9.20%1.34%9.66%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		21.96%22.79%9.77%3.27%5.28%6.98%2.03%4.59%9.46%3.79%3.77%22.55%

Просадки

Сравнение просадок TPLNX и PRSVX

Максимальная просадка TPLNX за все время составила -55.96%, примерно равная максимальной просадке PRSVX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLNX и PRSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TPLNXPRSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.96%

-55.37%

-0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.48%

-14.04%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-28.17%

+1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.18%

-40.97%

-2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-5.61%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-7.52%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.68%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TPLNX и PRSVX

Текущая волатильность для Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) составляет 5.46%, в то время как у T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что TPLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPLNXPRSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

6.72%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

16.12%

-4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.73%

23.88%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.44%

20.42%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

21.28%

+0.77%