PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPLNX с BOSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPLNX с BOSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).

TPLNX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 24 мар. 1994 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.

Доходность

Сравнение доходности TPLNX и BOSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPLNX и BOSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPLNX
Timothy Plan Small Cap Value Fund		3.53%0.58%4.75%17.31%-13.13%28.12%2.00%28.29%-15.66%12.94%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-2.23%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%

Доходность по периодам

С начала года, TPLNX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции TPLNX уступали акциям BOSOX по среднегодовой доходности: 8.31% против 9.49% соответственно.

TPLNX

1 день
2.01%
1 месяц
-5.54%
С начала года
3.53%
6 месяцев
1.61%
1 год
10.94%
3 года*
7.56%
5 лет*
3.74%
10 лет*
8.31%

BOSOX

1 день
1.95%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-3.01%
1 год
-2.22%
3 года*
4.01%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Small Cap Value Fund

Boston Trust Small Cap Fund

Часто сравнивают с TPLNX:
TPLNX с BIBLTPLNX с VTITPLNX с TSGAXTPLNX с TFIAXTPLNX с TPIAXTPLNX с HASCXTPLNX с TAAGX
Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с FXAIXBOSOX с BRSVX

Сравнение комиссий TPLNX и BOSOX

TPLNX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии BOSOX в 1.00%.

TPLNX
Timothy Plan Small Cap Value Fund
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund

Доходность на риск

TPLNX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPLNX
Ранг доходности на риск TPLNX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLNX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLNX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLNX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLNX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPLNX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPLNXBOSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

-0.11

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

-0.03

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.00

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

-0.04

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.57

-0.13

+2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPLNX vs. BOSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPLNX на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа BOSOX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLNX и BOSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPLNXBOSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

-0.11

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.21

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.49

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.41

-0.03

Корреляция

Корреляция между TPLNX и BOSOX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLNX и BOSOX

Дивидендная доходность TPLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности BOSOX в 4.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPLNX
Timothy Plan Small Cap Value Fund		4.99%5.17%6.21%3.95%6.72%9.40%0.16%3.68%16.26%9.20%1.34%9.66%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.51%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%

Просадки

Сравнение просадок TPLNX и BOSOX

Максимальная просадка TPLNX за все время составила -55.96%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLNX и BOSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

TPLNXBOSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.96%

-51.32%

-4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.48%

-11.89%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-22.36%

-4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.18%

-36.79%

-6.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-14.43%

+7.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-7.26%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.86%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TPLNX и BOSOX

Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что TPLNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPLNXBOSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

4.68%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

10.66%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.73%

19.02%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.44%

17.84%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

19.56%

+2.49%