PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPLGX с PJFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPLGX с PJFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX).

TPLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. PJFAX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности TPLGX и PJFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPLGX и PJFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund		-11.17%18.66%35.22%49.63%-38.49%17.84%34.70%30.15%2.18%36.49%
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		-11.09%14.53%48.10%52.76%-37.89%15.65%55.66%45.04%-1.24%36.41%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TPLGX показывает доходность -11.17%, а PJFAX немного выше – -11.09%. За последние 10 лет акции TPLGX уступали акциям PJFAX по среднегодовой доходности: 14.89% против 17.93% соответственно.

TPLGX

1 день
3.86%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-11.17%
6 месяцев
-10.20%
1 год
14.88%
3 года*
22.35%
5 лет*
8.55%
10 лет*
14.89%

PJFAX

1 день
3.70%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-11.09%
6 месяцев
-10.65%
1 год
12.35%
3 года*
24.87%
5 лет*
10.87%
10 лет*
17.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund

PGIM Jennison Growth Fund

Часто сравнивают с TPLGX:
TPLGX с FXAIXTPLGX с QQQTPLGX с FDFIXTPLGX с VGTTPLGX с FOCSXTPLGX с FOSCXTPLGX с SCHD
Часто сравнивают с PJFAX:
PJFAX с FXAIXPJFAX с VOOPJFAX с VFIFXPJFAX с TISPXPJFAX с EGFIXPJFAX с HGOIXPJFAX с VUG

Сравнение комиссий TPLGX и PJFAX

TPLGX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии PJFAX в 0.97%.

PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund

Доходность на риск

TPLGX vs. PJFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPLGX
Ранг доходности на риск TPLGX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLGX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLGX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLGX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PJFAX
Ранг доходности на риск PJFAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPLGX c PJFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPLGXPJFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.59

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.01

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

0.73

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.22

2.47

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPLGX vs. PJFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPLGX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJFAX равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLGX и PJFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPLGXPJFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.59

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.44

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.75

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.49

+0.04

Корреляция

Корреляция между TPLGX и PJFAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLGX и PJFAX

Дивидендная доходность TPLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.85%, что больше доходности PJFAX в 15.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund		22.85%20.30%12.87%3.70%4.39%8.81%0.59%0.60%1.65%1.39%0.25%0.44%
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		15.09%13.42%24.62%7.23%2.77%14.67%9.02%16.27%6.06%5.85%4.12%6.90%

Просадки

Сравнение просадок TPLGX и PJFAX

Максимальная просадка TPLGX за все время составила -54.57%, что меньше максимальной просадки PJFAX в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLGX и PJFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TPLGXPJFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.57%

-64.07%

+9.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.15%

-17.76%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.45%

-43.56%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.45%

-43.56%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.95%

-14.72%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-20.44%

+11.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

5.25%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TPLGX и PJFAX

T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) имеют волатильность 6.97% и 6.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPLGXPJFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

6.98%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

13.06%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.65%

22.44%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.32%

24.81%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.87%

23.97%

-1.10%