PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPLGX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPLGX с BBLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

TPLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TPLGX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPLGX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund		-14.47%18.66%35.22%49.63%-38.49%17.84%34.70%6.77%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, TPLGX показывает доходность -14.47%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

TPLGX

1 день
-0.34%
1 месяц
-8.80%
С начала года
-14.47%
6 месяцев
-12.97%
1 год
11.57%
3 года*
20.82%
5 лет*
8.15%
10 лет*
14.45%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-0.19%
1 год
13.25%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с TPLGX:
TPLGX с FXAIXTPLGX с QQQTPLGX с FDFIXTPLGX с VGTTPLGX с FOCSXTPLGX с FOSCXTPLGX с SCHD
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий TPLGX и BBLIX

TPLGX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии BBLIX в 0.70%.

BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund

Доходность на риск

TPLGX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPLGX
Ранг доходности на риск TPLGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPLGX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPLGXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.10

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.69

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.29

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

0.94

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.78

3.81

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPLGX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPLGX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLGX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPLGXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.10

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.65

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.58

-0.06

Корреляция

Корреляция между TPLGX и BBLIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLGX и BBLIX

Дивидендная доходность TPLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.73%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund		23.73%20.30%12.87%3.70%4.39%8.81%0.59%0.60%1.65%1.39%0.25%0.44%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPLGX и BBLIX

Максимальная просадка TPLGX за все время составила -54.57%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLGX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TPLGXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.57%

-33.49%

-21.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.15%

-10.22%

-6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.45%

-28.06%

-15.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.15%

-1.80%

-15.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-6.48%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

3.62%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TPLGX и BBLIX

T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что TPLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPLGXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

1.57%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

6.08%

+5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.38%

16.12%

+6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.27%

16.08%

+8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

18.80%

+4.04%