Сравнение TPLC с IVOG
TPLC (Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund) and IVOG (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - TPLC tracks the Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index while IVOG tracks the S&P MidCap 400 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TPLC returned 8.62%/yr vs 8.52%/yr for IVOG. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TPLC charges 0.52%/yr vs 0.10%/yr for IVOG.
Доходность
Сравнение доходности TPLC и IVOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPLC показывает доходность 11.58%, что значительно ниже, чем у IVOG с доходностью 17.11%.
TPLC
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.22%
- 6 месяцев
- 6.39%
- С начала года
- 11.58%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- —
IVOG
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.96%
- 6 месяцев
- 9.23%
- С начала года
- 17.11%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам TPLC и IVOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPLC Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund | 11.58% | 7.08% | 13.10% | 15.17% | -12.58% | 26.34% | 14.55% | 8.32% |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 17.11% | 7.34% | 15.62% | 17.36% | -19.08% | 18.85% | 22.60% | 6.17% |
Correlation
The correlation between TPLC and IVOG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2019 г. | 0.92 |
The correlation between TPLC and IVOG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPLC vs. IVOG — Ранг доходности на риск
TPLC
IVOG
Сравнение TPLC c IVOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPLC | IVOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.48 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 9.40 | -3.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPLC и IVOG
Максимальная просадка TPLC за все время составила -38.02%, примерно равная максимальной просадке IVOG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLC и IVOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPLC | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.02% | -39.32% | +1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -9.69% | +2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.18% | -25.61% | +7.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.63% | -29.31% | +7.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -3.78% | +3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -5.85% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.56% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPLC и IVOG
Текущая волатильность для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) составляет 2.55%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что TPLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPLC | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 4.62% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 13.91% | -5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.60% | 17.83% | -6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 20.72% | -4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.78% | 20.59% | -0.81% |
Сравнение комиссий TPLC и IVOG
TPLC берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии IVOG в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPLC и IVOG
Дивидендная доходность TPLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности IVOG в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.55% | 0.64% | 0.79% | 1.15% | 1.05% | 0.47% | 0.74% | 1.17% | 1.01% | 0.93% | 1.11% | 1.04% |
TPLC Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund | 0.83% | 0.89% | 0.88% | 0.89% | 1.06% | 0.61% | 0.81% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPLC and IVOG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVOG has higher volatility (4.62%) compared to TPLC (2.55%). In terms of maximum drawdown, TPLC dropped -38.02% vs IVOG's -39.32%.
On 5-year performance, TPLC leads with 8.62% vs 8.52% for IVOG. On fees, IVOG is cheaper at 0.10% per year. On volatility, TPLC has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TPLC has performed better with a 8.62% return vs 8.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVOG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.52% for TPLC.
TPLC has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.55% for IVOG.
TPLC tracks Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index, while IVOG tracks S&P MidCap 400 Growth Index. They also come from different issuers: Timothy Plan and Vanguard. Their fees differ too: 0.52% for TPLC and 0.10% for IVOG.
IVOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPLC и IVOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор