PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TPLC с ETIDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TPLCETIDX
Дох-ть с нач. г.17.98%23.86%
Дох-ть за 1 год27.67%32.72%
Дох-ть за 3 года6.75%4.19%
Дох-ть за 5 лет12.04%14.09%
Коэф-т Шарпа2.372.35
Коэф-т Сортино3.283.23
Коэф-т Омега1.401.39
Коэф-т Кальмара3.772.03
Коэф-т Мартина12.5715.48
Индекс Язвы2.23%2.10%
Дневная вол-ть11.83%13.80%
Макс. просадка-38.02%-34.12%
Текущая просадка-1.86%-1.78%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TPLC и ETIDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TPLC и ETIDX

С начала года, TPLC показывает доходность 17.98%, что значительно ниже, чем у ETIDX с доходностью 23.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.22%
11.78%
TPLC
ETIDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TPLC и ETIDX

TPLC берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии ETIDX в 0.95%.


ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund
График комиссии ETIDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии TPLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TPLC c ETIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TPLC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TPLC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TPLC, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TPLC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TPLC, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TPLC, с текущим значением в 12.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.57
ETIDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ETIDX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ETIDX, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ETIDX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ETIDX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ETIDX, с текущим значением в 15.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.48

Сравнение коэффициента Шарпа TPLC и ETIDX

Показатель коэффициента Шарпа TPLC на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETIDX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLC и ETIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.37
2.35
TPLC
ETIDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLC и ETIDX

Дивидендная доходность TPLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности ETIDX в 0.50%


TTM2023202220212020201920182017
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund
0.83%0.89%1.07%0.61%0.81%0.67%0.00%0.00%
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund
0.50%0.67%1.34%1.14%1.06%1.99%2.17%0.30%

Просадки

Сравнение просадок TPLC и ETIDX

Максимальная просадка TPLC за все время составила -38.02%, что больше максимальной просадки ETIDX в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLC и ETIDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.86%
-1.78%
TPLC
ETIDX

Волатильность

Сравнение волатильности TPLC и ETIDX

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) имеют волатильность 3.96% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.96%
4.06%
TPLC
ETIDX