Сравнение TPLC с ETILX
TPLC (Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund) and ETILX (Eventide Gilead Class I) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, TPLC returned 8.16%/yr vs 2.75%/yr for ETILX. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TPLC charges 0.52%/yr vs 1.11%/yr for ETILX.
Доходность
Сравнение доходности TPLC и ETILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPLC показывает доходность 13.15%, что значительно ниже, чем у ETILX с доходностью 16.93%.
TPLC
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- 7.67%
- С начала года
- 13.15%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.20%
ETILX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -2.96%
- 6 месяцев
- 15.73%
- С начала года
- 16.93%
- 1 год
- 30.21%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 13.66%
- Всё время*
- 13.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $780.42K | $737.39K | $1.64M |
Сравнение доходности по годам TPLC и ETILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPLC Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund | 13.15% | 7.08% | 13.10% | 15.17% | -12.58% | 26.34% | 14.55% | 8.32% |
ETILX Eventide Gilead Class I | 16.93% | 23.77% | -0.03% | 22.76% | -34.03% | 11.44% | 55.44% | 2.77% |
Correlation
The correlation between TPLC and ETILX is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2019 г. | 0.77 |
The correlation between TPLC and ETILX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPLC vs. ETILX — Ранг доходности на риск
TPLC
ETILX
Сравнение TPLC c ETILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и Eventide Gilead Class I (ETILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPLC | ETILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.21 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 7.73 | -0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPLC и ETILX
Максимальная просадка TPLC за все время составила -38.02%, что меньше максимальной просадки ETILX в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLC и ETILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPLC | ETILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.02% | -41.30% | +3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -14.40% | +6.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.18% | -25.71% | +7.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.63% | -41.30% | +19.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -4.79% | +4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -11.44% | +6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 4.10% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPLC и ETILX
Текущая волатильность для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) составляет 3.02%, в то время как у Eventide Gilead Class I (ETILX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что TPLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPLC | ETILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 6.76% | -3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 16.65% | -8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.56% | 19.87% | -8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 24.53% | -8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 23.47% | -3.75% |
Сравнение комиссий TPLC и ETILX
TPLC берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии ETILX в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPLC и ETILX
Дивидендная доходность TPLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности ETILX в 10.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETILX Eventide Gilead Class I | 10.32% | 12.07% | 1.25% | 0.00% | 5.36% | 6.30% | 0.79% | 3.14% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 1.13% |
TPLC Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund | 0.82% | 0.89% | 0.88% | 0.89% | 1.06% | 0.61% | 0.81% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPLC and ETILX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETILX has higher volatility (6.76%) compared to TPLC (3.02%). In terms of maximum drawdown, TPLC dropped -38.02% vs ETILX's -41.30%.
ETILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPLC и ETILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор