PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPLC с ETILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPLC с ETILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и Eventide Gilead Class I (ETILX).

TPLC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г.. ETILX управляется Eventide Funds.

Доходность

Сравнение доходности TPLC и ETILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и Eventide Gilead Class I (ETILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPLC и ETILX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		2.76%7.08%13.10%15.17%-12.58%26.34%14.55%9.83%
ETILX
Eventide Gilead Class I		-6.85%23.77%-0.03%22.76%-34.03%11.44%55.44%3.56%

Доходность по периодам

С начала года, TPLC показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у ETILX с доходностью -6.85%.

TPLC

1 день
0.39%
1 месяц
-5.39%
С начала года
2.76%
6 месяцев
1.12%
1 год
10.30%
3 года*
11.64%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—

ETILX

1 день
4.16%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-2.01%
1 год
25.57%
3 года*
9.19%
5 лет*
0.47%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Eventide Gilead Class I

Часто сравнивают с TPLC:
TPLC с ETIDXTPLC с AVEGXTPLC с TPSCTPLC с TPHDTPLC с BIBLTPLC с VTITPLC с CIBR
Часто сравнивают с ETILX:
ETILX с ETIEXETILX с ETIDXETILX с ETIMXETILX с SPYETILX с VTIETILX с BIBLETILX с AIRR

Сравнение комиссий TPLC и ETILX

TPLC берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии ETILX в 1.11%.

ETILX
Eventide Gilead Class I
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Доходность на риск

TPLC vs. ETILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPLC
Ранг доходности на риск TPLC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ETILX
Ранг доходности на риск ETILX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETILX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETILX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETILX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETILX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETILX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPLC c ETILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и Eventide Gilead Class I (ETILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPLCETILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.13

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.67

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.69

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

6.67

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPLC vs. ETILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPLC на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа ETILX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLC и ETILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPLCETILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.13

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.02

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.54

-0.01

Корреляция

Корреляция между TPLC и ETILX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLC и ETILX

Дивидендная доходность TPLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности ETILX в 12.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		0.89%0.89%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETILX
Eventide Gilead Class I		12.95%12.07%1.25%0.00%5.36%6.30%0.79%3.14%5.31%0.00%0.00%1.13%

Просадки

Сравнение просадок TPLC и ETILX

Максимальная просадка TPLC за все время составила -38.02%, что меньше максимальной просадки ETILX в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLC и ETILX.

Загрузка...

Показатели просадок

TPLCETILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.02%

-41.30%

+3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-14.40%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.63%

-41.30%

+19.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-13.49%

+8.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-11.60%

+6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.66%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности TPLC и ETILX

Текущая волатильность для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) составляет 4.36%, в то время как у Eventide Gilead Class I (ETILX) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что TPLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPLCETILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

8.27%

-3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

14.01%

-5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

22.49%

-5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

24.30%

-8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

23.40%

-3.34%