Сравнение TPLC с FDLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS).
TPLC и FDLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPLC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г.. FDLS - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TPLC и FDLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPLC и FDLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TPLC Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund | 2.36% | 7.08% | 13.10% | 15.17% | -2.89% |
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 3.62% | 22.47% | 7.41% | 20.70% | -1.68% |
Доходность по периодам
С начала года, TPLC показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у FDLS с доходностью 3.62%.
TPLC
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 10.43%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- —
FDLS
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPLC и FDLS
TPLC берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FDLS в 0.76%.
Доходность на риск
TPLC vs. FDLS — Ранг доходности на риск
TPLC
FDLS
Сравнение TPLC c FDLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPLC | FDLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.51 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 2.10 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.30 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.32 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 10.20 | -6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPLC | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.51 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.75 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между TPLC и FDLS составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPLC и FDLS
Дивидендная доходность TPLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности FDLS в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPLC Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund | 0.89% | 0.89% | 0.88% | 0.89% | 1.06% | 0.61% | 0.81% | 0.67% |
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 0.95% | 0.86% | 7.26% | 0.97% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TPLC и FDLS
Максимальная просадка TPLC за все время составила -38.02%, что больше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLC и FDLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPLC | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.02% | -23.32% | -14.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -14.05% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -6.22% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -4.00% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 3.20% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPLC и FDLS
Текущая волатильность для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) составляет 4.44%, в то время как у Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что TPLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPLC | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 7.42% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.79% | 13.67% | -4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 21.60% | -4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 19.24% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.06% | 19.24% | +0.82% |