PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPLC с TPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPLC с TPHD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TPLC (Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund) and TPHD (Timothy Plan High Dividend Stock ETF) are both exchange-traded funds - TPLC is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index, while TPHD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TPLC returned 8.34%/yr vs 9.49%/yr for TPHD. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.52% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TPLC и TPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPLC показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у TPHD с доходностью 9.67%.

TPLC

1 день
-0.50%
1 месяц
1.50%
С начала года
9.20%
6 месяцев
7.86%
1 год
12.87%
3 года*
13.44%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—

TPHD

1 день
0.29%
1 месяц
0.27%
С начала года
9.67%
6 месяцев
9.11%
1 год
13.64%
3 года*
13.44%
5 лет*
9.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPLC и TPHD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		9.20%7.08%13.10%15.17%-12.58%26.34%14.55%8.32%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		9.67%8.28%12.14%8.86%-1.91%27.98%-1.30%9.57%

Correlation

The correlation between TPLC and TPHD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2019 г.

0.89

The correlation between TPLC and TPHD has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPLC и TPHD

Секторы
TPLC
TPHD

Промышленность

22.6%
18.0%

Технологии

19.0%
9.7%

Финансовые услуги

11.6%
12.8%

Коммунальные услуги

11.0%
23.5%

Здравоохранение

9.5%
2.4%

Потребительский циклический сектор

8.6%
8.8%

Энергетика

7.6%
14.9%

Сырьевые материалы

6.0%
5.6%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.2%

Коммуникационные услуги

0.3%
0.0%

Недвижимость

0.2%
0.0%

Промышленность

TPLC
22.6%
TPHD
18.0%

Технологии

TPLC
19.0%
TPHD
9.7%

Финансовые услуги

TPLC
11.6%
TPHD
12.8%

Коммунальные услуги

TPLC
11.0%
TPHD
23.5%

Здравоохранение

TPLC
9.5%
TPHD
2.4%

Потребительский циклический сектор

TPLC
8.6%
TPHD
8.8%

Энергетика

TPLC
7.6%
TPHD
14.9%

Сырьевые материалы

TPLC
6.0%
TPHD
5.6%

Потребительский защитный сектор

TPLC
3.6%
TPHD
4.2%

Коммуникационные услуги

TPLC
0.3%
TPHD
0.0%

Недвижимость

TPLC
0.2%
TPHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Часто сравнивают с TPLC:
TPLC с ETIDXTPLC с TPSCTPLC с AVEGXTPLC с ETILXTPLC с BIBLTPLC с BUGTPLC с FDLS
Часто сравнивают с TPHD:
TPHD с BIBLTPHD с SCHDTPHD с PRAYTPHD с ETIDXTPHD с ISMDTPHD с TPIFTPHD с TPSC

Доходность на риск

TPLC vs. TPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPLC
Ранг доходности на риск TPLC: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLC: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC: 4040
Ранг коэф-та Мартина
TPHD
Ранг доходности на риск TPHD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHD: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPLC c TPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPLCTPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.29

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
1.94

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

2.25

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.05

6.21

-0.16

TPLC vs. TPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPLC на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPHD равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLC и TPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPLC и TPHD

Максимальная просадка TPLC за все время составила -38.02%, что меньше максимальной просадки TPHD в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLC и TPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPLCTPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.02%

-41.71%

+3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-6.08%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.18%

-15.89%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.63%

-16.54%

-5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-2.26%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-4.71%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.20%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TPLC и TPHD

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что TPLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPLCTPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.01%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

7.42%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

10.63%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

14.58%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

19.58%

+0.27%

Сравнение комиссий TPLC и TPHD

И TPLC, и TPHD имеют комиссию равную 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLC и TPHD

Дивидендная доходность TPLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности TPHD в 2.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		2.01%2.10%2.09%2.19%2.38%1.86%2.38%1.61%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		0.85%0.89%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%

Часто задаваемые вопросы

TPLC and TPHD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPLC has higher volatility (3.45%) compared to TPHD (3.01%). In terms of maximum drawdown, TPLC dropped -38.02% vs TPHD's -41.71%.

On 5-year performance, TPHD leads with 9.49% vs 8.34% for TPLC. Both ETFs have the same 0.52% expense ratio. On volatility, TPHD has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPHD has performed better with a 9.49% return vs 8.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPLC and TPHD have the same expense ratio: 0.52% per year.

TPHD has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.85% for TPLC.

TPLC is categorized as Mid Cap Growth Equities, while TPHD is Mid Cap Value Equities. TPLC tracks Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index, while TPHD tracks Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index.

TPHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPLC и TPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор