PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPLC с IPO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPLC с IPO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и Renaissance IPO ETF (IPO).

TPLC и IPO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPLC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г.. IPO - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance IPO Index. Фонд был запущен 14 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TPLC и IPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и Renaissance IPO ETF (IPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPLC и IPO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		2.36%7.08%13.10%15.17%-12.58%26.34%14.55%9.83%
IPO
Renaissance IPO ETF		-8.19%5.45%15.68%52.55%-57.26%-10.31%107.88%0.46%

Доходность по периодам

С начала года, TPLC показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у IPO с доходностью -8.19%.

TPLC

1 день
1.98%
1 месяц
-5.59%
С начала года
2.36%
6 месяцев
0.74%
1 год
10.43%
3 года*
11.50%
5 лет*
7.90%
10 лет*
—

IPO

1 день
5.57%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-8.19%
6 месяцев
-15.44%
1 год
12.12%
3 года*
13.00%
5 лет*
-7.82%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Renaissance IPO ETF

Часто сравнивают с TPLC:
TPLC с ETIDXTPLC с AVEGXTPLC с TPSCTPLC с ETILXTPLC с TPHDTPLC с BIBLTPLC с VTI
Часто сравнивают с IPO:
IPO с FPXIPO с SPYIPO с IPOSIPO с BRK-BIPO с VOOIPO с VTIIPO с QQQ

Сравнение комиссий TPLC и IPO

TPLC берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии IPO в 0.60%.

IPO
Renaissance IPO ETF
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Доходность на риск

TPLC vs. IPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPLC
Ранг доходности на риск TPLC: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLC: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IPO
Ранг доходности на риск IPO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPLC c IPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и Renaissance IPO ETF (IPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPLCIPODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.37

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

0.76

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.09

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

0.45

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.99

1.07

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPLC vs. IPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPLC на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа IPO равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLC и IPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPLCIPOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.37

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.22

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.22

+0.30

Корреляция

Корреляция между TPLC и IPO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLC и IPO

Дивидендная доходность TPLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности IPO в 0.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		0.89%0.89%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPO
Renaissance IPO ETF		0.62%0.66%0.12%0.00%0.00%0.00%0.10%0.26%0.49%0.43%0.40%0.11%

Просадки

Сравнение просадок TPLC и IPO

Максимальная просадка TPLC за все время составила -38.02%, что меньше максимальной просадки IPO в -68.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLC и IPO.

Загрузка...

Показатели просадок

TPLCIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.02%

-68.76%

+30.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-26.24%

+13.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.63%

-66.02%

+44.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-44.53%

+38.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-22.77%

+17.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

11.01%

-8.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TPLC и IPO

Текущая волатильность для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) составляет 4.44%, в то время как у Renaissance IPO ETF (IPO) волатильность равна 10.75%. Это указывает на то, что TPLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPLCIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

10.75%

-6.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

22.44%

-13.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

32.74%

-15.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

35.81%

-19.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

31.27%

-11.21%