PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPL с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TPL с TMUS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TPL (Texas Pacific Land Corporation) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, TPL returned 36.58%/yr vs 16.66%/yr for TMUS. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TPL и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Pacific Land Corporation (TPL) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPL показывает доходность 32.28%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 36.58% против 16.66% соответственно.

TPL

1 день
2.53%
1 месяц
-1.82%
С начала года
32.28%
6 месяцев
35.91%
1 год
4.22%
3 года*
38.06%
5 лет*
18.80%
10 лет*
36.58%

TMUS

1 день
1.77%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-2.11%
1 год
-15.76%
3 года*
15.04%
5 лет*
6.35%
10 лет*
16.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPL и TMUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPL
Texas Pacific Land Corporation		32.28%-21.61%115.31%-32.40%91.29%73.25%-4.69%44.58%21.96%51.18%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-5.91%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%

Correlation

The correlation between TPL and TMUS is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.14

The correlation between TPL and TMUS shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPL:

$26.15B

TMUS:

$208.40B

EPS

TPL:

$7.30

TMUS:

$9.41

Коэффициент P/E

TPL:

51.93

TMUS:

20.09

Коэффициент PEG

TPL:

2.75

TMUS:

0.31

Коэффициент P/S

TPL:

31.17

TMUS:

2.34

Коэффициент P/B

TPL:

16.81

TMUS:

3.73

Общая выручка (12 мес.)

TPL:

$839.03M

TMUS:

$90.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPL:

$625.27M

TMUS:

$34.92B

EBITDA (12 мес.)

TPL:

$690.06M

TMUS:

$28.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Pacific Land Corporation

T-Mobile US, Inc.

Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с LBTPL с DARTPL с LANDOTPL с CPRXTPL с UFPTTPL с VOO
Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL

Доходность на риск

TPL vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4545
Ранг коэф-та Мартина
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPL c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPLTMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
-0.63

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
-0.79

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.91

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.52

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.25

-0.88

+1.13

TPL vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа TMUS равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPL и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPL и TMUS

Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и TMUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPLTMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-86.29%

+13.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.68%

-30.37%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.22%

-33.65%

-18.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-33.65%

-18.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.46%

-33.65%

-31.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.65%

-29.12%

-4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.27%

-25.96%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.08%

17.87%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и TMUS

Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPLTMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.23%

7.72%

+6.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.06%

19.08%

+18.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.87%

24.99%

+21.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.25%

23.90%

+22.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.10%

26.08%

+21.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и TMUS

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности TMUS в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.08%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.60%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
236.82M
23.11B
(TPL) Общая выручка
(TMUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TPL и TMUS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Texas Pacific Land Corporation и T-Mobile US, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
TPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

TPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

Часто задаваемые вопросы

TPL and TMUS have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPL has higher volatility (14.23%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, TPL dropped -73.05% vs TMUS's -86.29%.

TPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPL и TMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор