Сравнение TPIF с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan International ETF (TPIF) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
TPIF и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPIF - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory International Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TPIF и SPDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPIF и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPIF Timothy Plan International ETF | 4.04% | 34.34% | 3.49% | 16.64% | -18.07% | 10.42% | 7.21% | 3.65% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.79% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -15.98% | 11.45% | 9.90% | 4.32% |
Доходность по периодам
С начала года, TPIF показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 2.79%.
TPIF
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 9.03%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- —
SPDW
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 29.84%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 9.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPIF и SPDW
TPIF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Доходность на риск
TPIF vs. SPDW — Ранг доходности на риск
TPIF
SPDW
Сравнение TPIF c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan International ETF (TPIF) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPIF | SPDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.71 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 2.34 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.34 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.49 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 9.76 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPIF | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.71 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.21 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между TPIF и SPDW составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPIF и SPDW
Дивидендная доходность TPIF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности SPDW в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPIF Timothy Plan International ETF | 2.35% | 2.65% | 2.98% | 2.40% | 2.58% | 2.38% | 1.72% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.21% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок TPIF и SPDW
Максимальная просадка TPIF за все время составила -34.02%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPIF и SPDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPIF | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.02% | -60.02% | +26.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -11.55% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.11% | -30.21% | -1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -8.63% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -13.01% | +4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.94% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPIF и SPDW
Текущая волатильность для Timothy Plan International ETF (TPIF) составляет 7.58%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что TPIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPIF | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 8.31% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.38% | 11.51% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 17.57% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | 16.26% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 17.15% | +1.19% |