PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPIF с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPIF с SPDW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPIF (Timothy Plan International ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - TPIF tracks the Victory International Volatility Weighted BRI Index while SPDW tracks the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TPIF returned 7.66%/yr vs 9.38%/yr for SPDW. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. TPIF charges 0.62%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.

Доходность

Сравнение доходности TPIF и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan International ETF (TPIF) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPIF показывает доходность 9.41%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 15.00%.

TPIF

1 день
-0.56%
1 месяц
1.55%
С начала года
9.41%
6 месяцев
11.47%
1 год
22.50%
3 года*
17.61%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—

SPDW

1 день
-0.87%
1 месяц
5.56%
С начала года
15.00%
6 месяцев
18.06%
1 год
32.15%
3 года*
19.77%
5 лет*
9.38%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPIF и SPDW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPIF
Timothy Plan International ETF		9.41%34.34%3.49%16.64%-18.07%10.42%7.21%3.65%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		15.00%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%4.32%

Correlation

The correlation between TPIF and SPDW is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.97

The correlation between TPIF and SPDW has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPIF и SPDW

Секторы
TPIF
SPDW

Финансовые услуги

24.5%
22.9%

Промышленность

23.6%
19.2%

Сырьевые материалы

9.2%
7.3%

Коммунальные услуги

8.5%
3.3%

Технологии

7.1%
13.7%

Потребительский циклический сектор

6.1%
7.8%

Энергетика

6.0%
5.5%

Здравоохранение

5.8%
8.3%

Потребительский защитный сектор

3.7%
5.7%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.8%

Недвижимость

2.3%
2.5%

Финансовые услуги

TPIF
24.5%
SPDW
22.9%

Промышленность

TPIF
23.6%
SPDW
19.2%

Сырьевые материалы

TPIF
9.2%
SPDW
7.3%

Коммунальные услуги

TPIF
8.5%
SPDW
3.3%

Технологии

TPIF
7.1%
SPDW
13.7%

Потребительский циклический сектор

TPIF
6.1%
SPDW
7.8%

Энергетика

TPIF
6.0%
SPDW
5.5%

Здравоохранение

TPIF
5.8%
SPDW
8.3%

Потребительский защитный сектор

TPIF
3.7%
SPDW
5.7%

Коммуникационные услуги

TPIF
2.5%
SPDW
3.8%

Недвижимость

TPIF
2.3%
SPDW
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan International ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с TPIF:
TPIF с TPHDTPIF с JPSTTPIF с FZILXTPIF с SCHGTPIF с VXUSTPIF с SPLVTPIF с SCHD
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Доходность на риск

TPIF vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPIF
Ранг доходности на риск TPIF: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPIF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPIF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPIF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPIF: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPIF: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPIF c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan International ETF (TPIF) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPIFSPDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.07

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.87

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

2.80

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

10.93

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPIF vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPIF на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDW равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPIF и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPIFSPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.07

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.57

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.24

+0.27

Просадки

Сравнение просадок TPIF и SPDW

Максимальная просадка TPIF за все время составила -34.02%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPIF и SPDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPIFSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.02%

-60.02%

+26.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-11.55%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.64%

-13.53%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.11%

-30.21%

-1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-0.87%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-12.91%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.95%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TPIF и SPDW

Текущая волатильность для Timothy Plan International ETF (TPIF) составляет 4.76%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что TPIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPIFSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

5.63%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

13.17%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.71%

15.60%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

16.49%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

17.26%

+1.03%

Сравнение комиссий TPIF и SPDW

TPIF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPIF и SPDW

Дивидендная доходность TPIF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности SPDW в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.87%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%
TPIF
Timothy Plan International ETF		2.62%2.65%2.98%2.40%2.58%2.38%1.72%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, TPIF and SPDW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPDW has higher volatility (5.63%) compared to TPIF (4.76%). In terms of maximum drawdown, TPIF dropped -34.02% vs SPDW's -60.02%.

On 5-year performance, SPDW leads with 9.38% vs 7.66% for TPIF. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, TPIF has been the lower-risk option at 4.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPDW has performed better with a 9.38% return vs 7.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.62% for TPIF.

SPDW has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 2.62% for TPIF.

TPIF tracks Victory International Volatility Weighted BRI Index, while SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. They also come from different issuers: Timothy Plan and State Street. Their fees differ too: 0.62% for TPIF and 0.04% for SPDW.

SPDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPIF и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор