PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPIF с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPIF с JIVE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan International ETF (TPIF) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

TPIF и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPIF - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory International Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TPIF и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan International ETF (TPIF) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPIF и JIVE

2026 (YTD)202520242023
TPIF
Timothy Plan International ETF		4.04%34.34%3.49%6.97%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		6.68%49.80%11.22%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, TPIF показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 6.68%.

TPIF

1 день
3.18%
1 месяц
-6.72%
С начала года
4.04%
6 месяцев
9.03%
1 год
28.71%
3 года*
16.12%
5 лет*
7.78%
10 лет*
—

JIVE

1 день
2.99%
1 месяц
-6.76%
С начала года
6.68%
6 месяцев
16.90%
1 год
42.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan International ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с TPIF:
TPIF с TPHDTPIF с FZILXTPIF с JPSTTPIF с VXUSTPIF с SCHDTPIF с SCHGTPIF с SPLV
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Сравнение комиссий TPIF и JIVE

TPIF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.

TPIF
Timothy Plan International ETF
JIVE
Jpmorgan International Value ETF

Доходность на риск

TPIF vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPIF
Ранг доходности на риск TPIF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPIF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPIF: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPIF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPIF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPIF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPIF c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan International ETF (TPIF) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPIFJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.52

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

3.20

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.50

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

3.50

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.98

14.57

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPIF vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPIF на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPIF и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPIFJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.52

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.90

-1.42

Корреляция

Корреляция между TPIF и JIVE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPIF и JIVE

Дивидендная доходность TPIF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности JIVE в 2.70%

TTM2025202420232022202120202019
TPIF
Timothy Plan International ETF		2.35%2.65%2.98%2.40%2.58%2.38%1.72%0.13%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.70%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPIF и JIVE

Максимальная просадка TPIF за все время составила -34.02%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPIF и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

TPIFJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.02%

-13.79%

-20.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-11.96%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-7.13%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-1.95%

-6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.87%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TPIF и JIVE

Timothy Plan International ETF (TPIF) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеют волатильность 7.58% и 7.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPIFJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

7.78%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

11.07%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

16.93%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

14.85%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

14.85%

+3.49%