PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPIF с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPIF с JIVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPIF (Timothy Plan International ETF) and JIVE (Jpmorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. TPIF is passively managed, while JIVE is actively managed. Over the past year, TPIF returned 22.50% vs 42.79% for JIVE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TPIF charges 0.62%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности TPIF и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan International ETF (TPIF) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPIF показывает доходность 9.41%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 15.75%.

TPIF

1 день
-0.56%
1 месяц
1.55%
С начала года
9.41%
6 месяцев
11.47%
1 год
22.50%
3 года*
17.61%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—

JIVE

1 день
-1.02%
1 месяц
4.12%
С начала года
15.75%
6 месяцев
20.07%
1 год
42.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPIF и JIVE

2026 (YTD)202520242023
TPIF
Timothy Plan International ETF		9.41%34.34%3.49%6.97%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		15.75%49.80%11.22%5.38%

Correlation

The correlation between TPIF and JIVE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.91

The correlation between TPIF and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPIF и JIVE

Секторы
TPIF
JIVE

Финансовые услуги

24.5%
33.4%

Промышленность

23.6%
7.4%

Сырьевые материалы

9.2%
5.4%

Коммунальные услуги

8.5%
1.8%

Технологии

7.1%
6.9%

Потребительский циклический сектор

6.1%
4.3%

Энергетика

6.0%
8.9%

Здравоохранение

5.8%
4.3%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.7%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.8%

Недвижимость

2.3%
2.3%

Финансовые услуги

TPIF
24.5%
JIVE
33.4%

Промышленность

TPIF
23.6%
JIVE
7.4%

Сырьевые материалы

TPIF
9.2%
JIVE
5.4%

Коммунальные услуги

TPIF
8.5%
JIVE
1.8%

Технологии

TPIF
7.1%
JIVE
6.9%

Потребительский циклический сектор

TPIF
6.1%
JIVE
4.3%

Энергетика

TPIF
6.0%
JIVE
8.9%

Здравоохранение

TPIF
5.8%
JIVE
4.3%

Потребительский защитный сектор

TPIF
3.7%
JIVE
3.7%

Коммуникационные услуги

TPIF
2.5%
JIVE
2.8%

Недвижимость

TPIF
2.3%
JIVE
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan International ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с TPIF:
TPIF с TPHDTPIF с JPSTTPIF с FZILXTPIF с SCHGTPIF с VXUSTPIF с SPLVTPIF с SCHD
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHY

Доходность на риск

TPIF vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPIF
Ранг доходности на риск TPIF: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPIF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPIF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPIF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPIF: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPIF: 5252
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPIF c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan International ETF (TPIF) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPIFJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.98

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
3.91

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.53

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

4.07

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

15.74

-7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPIF vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPIF на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPIF и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPIFJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.98

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

2.01

-1.49

Просадки

Сравнение просадок TPIF и JIVE

Максимальная просадка TPIF за все время составила -34.02%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPIF и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPIFJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.02%

-13.79%

-20.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-10.57%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-1.02%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-1.96%

-6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.73%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TPIF и JIVE

Timothy Plan International ETF (TPIF) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеют волатильность 4.76% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPIFJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

4.93%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

11.99%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.71%

14.46%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

14.97%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

14.97%

+3.32%

Сравнение комиссий TPIF и JIVE

TPIF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPIF и JIVE

Дивидендная доходность TPIF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности JIVE в 2.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.48%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPIF
Timothy Plan International ETF		2.62%2.65%2.98%2.40%2.58%2.38%1.72%0.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, TPIF and JIVE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JIVE has higher volatility (4.93%) compared to TPIF (4.76%). In terms of maximum drawdown, TPIF dropped -34.02% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 42.79% vs 22.50% for TPIF. On fees, JIVE is cheaper at 0.55% per year. On volatility, TPIF has been the lower-risk option at 4.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 42.79% return vs 22.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JIVE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.62% for TPIF.

TPIF has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 2.48% for JIVE.

They also come from different issuers: Timothy Plan and JPMorgan. Their fees differ too: 0.62% for TPIF and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPIF и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор