Сравнение TPIF с IDOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan International ETF (TPIF) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG).
TPIF и IDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPIF - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory International Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. IDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TPIF и IDOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPIF и IDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPIF Timothy Plan International ETF | 4.04% | 34.34% | 3.49% | 16.64% | -18.07% | 10.42% | 7.21% | 3.65% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 8.50% | 39.94% | 1.35% | 23.57% | -4.50% | 11.33% | -1.78% | 5.33% |
Доходность по периодам
С начала года, TPIF показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 8.50%.
TPIF
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 9.03%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- —
IDOG
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 18.68%
- 1 год
- 37.17%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPIF и IDOG
TPIF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии IDOG в 0.50%.
Доходность на риск
TPIF vs. IDOG — Ранг доходности на риск
TPIF
IDOG
Сравнение TPIF c IDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan International ETF (TPIF) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPIF | IDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 2.27 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 3.08 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.43 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 3.23 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 16.27 | -5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPIF | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 2.27 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.88 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.50 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между TPIF и IDOG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPIF и IDOG
Дивидендная доходность TPIF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности IDOG в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPIF Timothy Plan International ETF | 2.35% | 2.65% | 2.98% | 2.40% | 2.58% | 2.38% | 1.72% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 3.59% | 4.26% | 4.90% | 4.86% | 4.46% | 3.85% | 3.00% | 5.41% | 4.50% | 3.33% | 4.01% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок TPIF и IDOG
Максимальная просадка TPIF за все время составила -34.02%, что меньше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPIF и IDOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPIF | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.02% | -37.32% | +3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -11.18% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.11% | -25.31% | -6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -2.23% | -4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -8.03% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.22% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPIF и IDOG
Timothy Plan International ETF (TPIF) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что TPIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPIF | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 6.29% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.38% | 9.76% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 16.45% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | 15.57% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 17.48% | +0.86% |