PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPIF с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPIF с ICOW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TPIF (Timothy Plan International ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - TPIF tracks the Victory International Volatility Weighted BRI Index while ICOW tracks the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TPIF returned 7.52%/yr vs 8.62%/yr for ICOW. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TPIF charges 0.62%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.

Доходность

Сравнение доходности TPIF и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan International ETF (TPIF) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TPIF показывает доходность 8.10%, а ICOW немного выше – 8.24%.

TPIF

1 день
-2.07%
1 месяц
-1.36%
С начала года
8.10%
6 месяцев
7.68%
1 год
20.07%
3 года*
17.62%
5 лет*
7.52%
10 лет*
—

ICOW

1 день
-0.37%
1 месяц
-6.80%
С начала года
8.24%
6 месяцев
7.93%
1 год
26.63%
3 года*
16.72%
5 лет*
8.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPIF и ICOW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPIF
Timothy Plan International ETF		8.10%34.34%3.49%16.64%-18.07%10.42%7.21%4.13%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		8.24%36.95%-2.59%18.94%-7.98%11.52%7.20%4.74%

Correlation

The correlation between TPIF and ICOW is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г.

0.89

The correlation between TPIF and ICOW has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPIF и ICOW

Секторы
TPIF
ICOW

Промышленность

25.1%
29.1%

Финансовые услуги

23.9%

-

Сырьевые материалы

9.0%
5.6%

Коммунальные услуги

8.4%

-

Технологии

7.6%
7.8%

Энергетика

6.0%
21.3%

Здравоохранение

5.9%
6.7%

Потребительский циклический сектор

5.8%
12.7%

Потребительский защитный сектор

3.5%
8.1%

Коммуникационные услуги

2.5%
8.7%

Недвижимость

2.3%

-

Промышленность

TPIF
25.1%
ICOW
29.1%

Финансовые услуги

TPIF
23.9%
ICOW

-

Сырьевые материалы

TPIF
9.0%
ICOW
5.6%

Коммунальные услуги

TPIF
8.4%
ICOW

-

Технологии

TPIF
7.6%
ICOW
7.8%

Энергетика

TPIF
6.0%
ICOW
21.3%

Здравоохранение

TPIF
5.9%
ICOW
6.7%

Потребительский циклический сектор

TPIF
5.8%
ICOW
12.7%

Потребительский защитный сектор

TPIF
3.5%
ICOW
8.1%

Коммуникационные услуги

TPIF
2.5%
ICOW
8.7%

Недвижимость

TPIF
2.3%
ICOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan International ETF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с TPIF:
TPIF с TPHDTPIF с JPSTTPIF с FZILXTPIF с SCHGTPIF с VXUSTPIF с SPLVTPIF с SCHD
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с ARTKX

Доходность на риск

TPIF vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPIF
Ранг доходности на риск TPIF: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPIF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPIF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPIF: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPIF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPIF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPIF c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan International ETF (TPIF) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPIFICOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.81

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.42

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

3.20

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.60

10.66

-3.06

TPIF vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPIF на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICOW равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPIF и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPIF и ICOW

Максимальная просадка TPIF за все время составила -34.02%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPIF и ICOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPIFICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.02%

-43.49%

+9.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-8.35%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.64%

-14.81%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.11%

-27.79%

-4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-8.35%

+5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-7.56%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.50%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TPIF и ICOW

Текущая волатильность для Timothy Plan International ETF (TPIF) составляет 5.09%, в то время как у Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что TPIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPIFICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

5.83%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

11.91%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

14.75%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

16.77%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

18.50%

-0.20%

Сравнение комиссий TPIF и ICOW

TPIF берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPIF и ICOW

Дивидендная доходность TPIF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности ICOW в 2.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.36%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%
TPIF
Timothy Plan International ETF		2.73%2.65%2.98%2.40%2.58%2.38%1.72%0.13%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TPIF and ICOW have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICOW has higher volatility (5.83%) compared to TPIF (5.09%). In terms of maximum drawdown, TPIF dropped -34.02% vs ICOW's -43.49%.

On 5-year performance, ICOW leads with 8.62% vs 7.52% for TPIF. On fees, TPIF is cheaper at 0.62% per year. On volatility, TPIF has been the lower-risk option at 5.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ICOW has performed better with a 8.62% return vs 7.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPIF is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.

TPIF has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 2.36% for ICOW.

TPIF tracks Victory International Volatility Weighted BRI Index, while ICOW tracks Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: Timothy Plan and Pacer. Their fees differ too: 0.62% for TPIF and 0.65% for ICOW.

ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPIF и ICOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор