PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPIF с FID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPIF с FID

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan International ETF (TPIF) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID).

TPIF и FID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPIF - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory International Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TPIF и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan International ETF (TPIF) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPIF и FID

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPIF
Timothy Plan International ETF		4.04%34.34%3.49%16.64%-18.07%10.42%7.21%3.65%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		2.15%32.07%5.42%9.92%-9.69%12.90%-7.56%5.48%

Доходность по периодам

С начала года, TPIF показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у FID с доходностью 2.15%.

TPIF

1 день
3.18%
1 месяц
-6.72%
С начала года
4.04%
6 месяцев
9.03%
1 год
28.71%
3 года*
16.12%
5 лет*
7.78%
10 лет*
—

FID

1 день
2.22%
1 месяц
-6.49%
С начала года
2.15%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.06%
3 года*
15.05%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan International ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с TPIF:
TPIF с TPHDTPIF с FZILXTPIF с JPSTTPIF с VXUSTPIF с SCHGTPIF с SCHDTPIF с SPLV
Часто сравнивают с FID:
FID с IGROFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с FDFIXFID с BRK-BFID с JEPI

Сравнение комиссий TPIF и FID

TPIF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FID в 0.60%.

TPIF
Timothy Plan International ETF
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Доходность на риск

TPIF vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPIF
Ранг доходности на риск TPIF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPIF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPIF: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPIF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPIF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPIF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FID
Ранг доходности на риск FID: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPIF c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan International ETF (TPIF) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPIFFIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.16

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

2.84

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

2.98

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.98

11.27

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPIF vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPIF на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FID равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPIF и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPIFFIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.16

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.47

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.35

+0.12

Корреляция

Корреляция между TPIF и FID составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPIF и FID

Дивидендная доходность TPIF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности FID в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018
TPIF
Timothy Plan International ETF		2.35%2.65%2.98%2.40%2.58%2.38%1.72%0.13%0.00%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.28%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%

Просадки

Сравнение просадок TPIF и FID

Максимальная просадка TPIF за все время составила -34.02%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPIF и FID.

Загрузка...

Показатели просадок

TPIFFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.02%

-39.79%

+5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-8.93%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.11%

-29.13%

-2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-6.84%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-8.60%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.36%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TPIF и FID

Timothy Plan International ETF (TPIF) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что TPIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPIFFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

4.96%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

7.37%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

12.62%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

17.03%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

19.10%

-0.76%