PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPIF с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPIF с EFAV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TPIF (Timothy Plan International ETF) and EFAV (iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - TPIF tracks the Victory International Volatility Weighted BRI Index while EFAV tracks the MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TPIF returned 7.52%/yr vs 5.83%/yr for EFAV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TPIF charges 0.62%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности TPIF и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan International ETF (TPIF) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPIF показывает доходность 8.10%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 2.67%.

TPIF

1 день
-2.07%
1 месяц
-1.36%
С начала года
8.10%
6 месяцев
7.68%
1 год
20.07%
3 года*
17.62%
5 лет*
7.52%
10 лет*
—

EFAV

1 день
-0.18%
1 месяц
-3.17%
С начала года
2.67%
6 месяцев
2.24%
1 год
8.51%
3 года*
12.53%
5 лет*
5.83%
10 лет*
6.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPIF и EFAV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPIF
Timothy Plan International ETF		8.10%34.34%3.49%16.64%-18.07%10.42%7.21%4.13%
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		2.67%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%1.93%

Correlation

The correlation between TPIF and EFAV is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г.

0.88

The correlation between TPIF and EFAV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPIF и EFAV

Секторы
TPIF
EFAV

Промышленность

25.1%
15.9%

Финансовые услуги

23.9%
19.4%

Сырьевые материалы

9.0%
1.5%

Коммунальные услуги

8.4%
8.8%

Технологии

7.6%
4.6%

Энергетика

6.0%
8.3%

Здравоохранение

5.9%
12.0%

Потребительский циклический сектор

5.8%
5.0%

Потребительский защитный сектор

3.5%
11.9%

Коммуникационные услуги

2.5%
9.6%

Недвижимость

2.3%
3.0%

Промышленность

TPIF
25.1%
EFAV
15.9%

Финансовые услуги

TPIF
23.9%
EFAV
19.4%

Сырьевые материалы

TPIF
9.0%
EFAV
1.5%

Коммунальные услуги

TPIF
8.4%
EFAV
8.8%

Технологии

TPIF
7.6%
EFAV
4.6%

Энергетика

TPIF
6.0%
EFAV
8.3%

Здравоохранение

TPIF
5.9%
EFAV
12.0%

Потребительский циклический сектор

TPIF
5.8%
EFAV
5.0%

Потребительский защитный сектор

TPIF
3.5%
EFAV
11.9%

Коммуникационные услуги

TPIF
2.5%
EFAV
9.6%

Недвижимость

TPIF
2.3%
EFAV
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan International ETF

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с TPIF:
TPIF с TPHDTPIF с JPSTTPIF с FZILXTPIF с SCHGTPIF с VXUSTPIF с SPLVTPIF с SCHD
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

TPIF vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPIF
Ранг доходности на риск TPIF: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPIF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPIF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPIF: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPIF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPIF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPIF c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan International ETF (TPIF) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPIFEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
0.81

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
1.19

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.15

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.28

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.60

3.26

+4.34

TPIF vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPIF на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа EFAV равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPIF и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPIF и EFAV

Максимальная просадка TPIF за все время составила -34.02%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPIF и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPIFEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.02%

-27.56%

-6.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-6.66%

-3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.64%

-8.75%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.11%

-27.46%

-4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-6.66%

+3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-4.77%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.61%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TPIF и EFAV

Timothy Plan International ETF (TPIF) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что TPIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPIFEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

3.10%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

8.53%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

10.57%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

11.82%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

13.06%

+5.24%

Сравнение комиссий TPIF и EFAV

TPIF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPIF и EFAV

Дивидендная доходность TPIF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности EFAV в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		3.29%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
TPIF
Timothy Plan International ETF		2.73%2.65%2.98%2.40%2.58%2.38%1.72%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TPIF and EFAV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPIF has higher volatility (5.09%) compared to EFAV (3.10%). In terms of maximum drawdown, TPIF dropped -34.02% vs EFAV's -27.56%.

On 5-year performance, TPIF leads with 7.52% vs 5.83% for EFAV. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPIF has performed better with a 7.52% return vs 5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.62% for TPIF.

EFAV has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 2.73% for TPIF.

TPIF tracks Victory International Volatility Weighted BRI Index, while EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index. They also come from different issuers: Timothy Plan and iShares. Their fees differ too: 0.62% for TPIF and 0.20% for EFAV.

TPIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPIF и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор