Сравнение TPIF с DWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan International ETF (TPIF) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).
TPIF и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPIF - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory International Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TPIF и DWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPIF и DWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPIF Timothy Plan International ETF | 5.36% | 34.34% | 3.49% | 16.64% | -18.07% | 10.42% | 7.21% | 3.65% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.69% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -12.99% | 10.56% | -5.10% | 3.30% |
Доходность по периодам
С начала года, TPIF показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у DWX с доходностью 4.69%.
TPIF
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 29.99%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- —
DWX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPIF и DWX
TPIF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии DWX в 0.45%.
Доходность на риск
TPIF vs. DWX — Ранг доходности на риск
TPIF
DWX
Сравнение TPIF c DWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan International ETF (TPIF) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPIF | DWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.96 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 2.58 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.37 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.90 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.76 | 10.97 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPIF | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.96 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.68 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.12 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между TPIF и DWX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPIF и DWX
Дивидендная доходность TPIF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности DWX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPIF Timothy Plan International ETF | 2.32% | 2.65% | 2.98% | 2.40% | 2.58% | 2.38% | 1.72% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.26% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок TPIF и DWX
Максимальная просадка TPIF за все время составила -34.02%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPIF и DWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPIF | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.02% | -66.86% | +32.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -8.59% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.11% | -26.96% | -5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -5.51% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -14.23% | +6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.27% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPIF и DWX
Timothy Plan International ETF (TPIF) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что TPIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPIF | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 5.07% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 8.13% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 12.53% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | 12.13% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 15.21% | +3.13% |