PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPIF с BLES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPIF с BLES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPIF (Timothy Plan International ETF) and BLES (Inspire Global Hope ETF) are both exchange-traded funds - TPIF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Victory International Volatility Weighted BRI Index, while BLES is a Global Equities fund tracking the Inspire Global Hope Large Cap Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TPIF returned 7.66%/yr vs 7.38%/yr for BLES. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TPIF charges 0.62%/yr vs 0.58%/yr for BLES.

Доходность

Сравнение доходности TPIF и BLES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan International ETF (TPIF) и Inspire Global Hope ETF (BLES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPIF показывает доходность 9.41%, что значительно ниже, чем у BLES с доходностью 11.95%.

TPIF

1 день
-0.56%
1 месяц
1.55%
С начала года
9.41%
6 месяцев
11.47%
1 год
22.50%
3 года*
17.61%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—

BLES

1 день
-0.55%
1 месяц
3.04%
С начала года
11.95%
6 месяцев
12.47%
1 год
23.80%
3 года*
16.04%
5 лет*
7.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPIF и BLES

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPIF
Timothy Plan International ETF		9.41%34.34%3.49%16.64%-18.07%10.42%7.21%3.65%
BLES
Inspire Global Hope ETF		11.95%19.25%5.59%16.47%-16.21%24.36%12.22%5.91%

Correlation

The correlation between TPIF and BLES is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.89

The correlation between TPIF and BLES has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPIF и BLES

Секторы
TPIF
BLES

Финансовые услуги

24.5%
10.3%

Промышленность

23.6%
16.3%

Сырьевые материалы

9.2%
7.8%

Коммунальные услуги

8.5%
5.5%

Технологии

7.1%
15.6%

Потребительский циклический сектор

6.1%
4.5%

Энергетика

6.0%
5.8%

Здравоохранение

5.8%
5.8%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.3%

Коммуникационные услуги

2.5%
1.0%

Недвижимость

2.3%
6.9%

Финансовые услуги

TPIF
24.5%
BLES
10.3%

Промышленность

TPIF
23.6%
BLES
16.3%

Сырьевые материалы

TPIF
9.2%
BLES
7.8%

Коммунальные услуги

TPIF
8.5%
BLES
5.5%

Технологии

TPIF
7.1%
BLES
15.6%

Потребительский циклический сектор

TPIF
6.1%
BLES
4.5%

Энергетика

TPIF
6.0%
BLES
5.8%

Здравоохранение

TPIF
5.8%
BLES
5.8%

Потребительский защитный сектор

TPIF
3.7%
BLES
3.3%

Коммуникационные услуги

TPIF
2.5%
BLES
1.0%

Недвижимость

TPIF
2.3%
BLES
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan International ETF

Inspire Global Hope ETF

Часто сравнивают с TPIF:
TPIF с TPHDTPIF с JPSTTPIF с FZILXTPIF с SCHGTPIF с VXUSTPIF с SPLVTPIF с SCHD
Часто сравнивают с BLES:
BLES с BIBLBLES с WWJDBLES с YALLBLES с IWBBLES с SCHDBLES с TQQQBLES с GABF

Доходность на риск

TPIF vs. BLES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPIF
Ранг доходности на риск TPIF: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPIF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPIF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPIF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPIF: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPIF: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BLES
Ранг доходности на риск BLES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLES: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLES: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLES: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLES: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLES: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPIF c BLES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan International ETF (TPIF) и Inspire Global Hope ETF (BLES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPIFBLESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.92

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.70

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

2.88

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

10.93

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPIF vs. BLES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPIF на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLES равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPIF и BLES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPIFBLESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.92

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.45

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.54

-0.03

Просадки

Сравнение просадок TPIF и BLES

Максимальная просадка TPIF за все время составила -34.02%, что меньше максимальной просадки BLES в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPIF и BLES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPIFBLESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.02%

-40.35%

+6.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-8.29%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.64%

-15.46%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.11%

-26.61%

-5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-0.55%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-6.05%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.18%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TPIF и BLES

Timothy Plan International ETF (TPIF) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Inspire Global Hope ETF (BLES) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что TPIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPIFBLESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

3.61%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

9.60%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.71%

12.43%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

16.46%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

18.94%

-0.65%

Сравнение комиссий TPIF и BLES

TPIF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии BLES в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPIF и BLES

Дивидендная доходность TPIF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности BLES в 1.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BLES
Inspire Global Hope ETF		1.77%1.97%1.90%1.80%1.64%9.28%1.61%2.16%1.73%2.01%
TPIF
Timothy Plan International ETF		2.62%2.65%2.98%2.40%2.58%2.38%1.72%0.13%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TPIF and BLES have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPIF has higher volatility (4.76%) compared to BLES (3.61%). In terms of maximum drawdown, TPIF dropped -34.02% vs BLES's -40.35%.

On 5-year performance, TPIF leads with 7.66% vs 7.38% for BLES. On fees, BLES is cheaper at 0.58% per year. On volatility, BLES has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPIF has performed better with a 7.66% return vs 7.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLES is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.62% for TPIF.

TPIF has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 1.77% for BLES.

TPIF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BLES is Global Equities. TPIF tracks Victory International Volatility Weighted BRI Index, while BLES tracks Inspire Global Hope Large Cap Equal Weight Index. They also come from different issuers: Timothy Plan and Inspire. Their fees differ too: 0.62% for TPIF and 0.58% for BLES.

BLES currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPIF и BLES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор