PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPIAX с TLVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPIAX с TLVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan International Fund (TPIAX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX).

TPIAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 мая 2007 г.. TLVAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TPIAX и TLVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan International Fund (TPIAX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPIAX и TLVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPIAX
Timothy Plan International Fund		0.44%28.36%6.41%14.55%-17.62%8.02%21.71%22.54%-18.90%23.64%
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		3.41%4.80%11.64%13.21%-11.70%26.86%13.07%26.39%-8.93%17.50%

Доходность по периодам

С начала года, TPIAX показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у TLVAX с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции TPIAX уступали акциям TLVAX по среднегодовой доходности: 7.86% против 9.55% соответственно.

TPIAX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.08%
С начала года
0.44%
6 месяцев
1.88%
1 год
23.43%
3 года*
13.93%
5 лет*
5.74%
10 лет*
7.86%

TLVAX

1 день
1.63%
1 месяц
-5.95%
С начала года
3.41%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.80%
3 года*
9.67%
5 лет*
7.42%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan International Fund

Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с TPIAX:
TPIAX с TPHAXTPIAX с TCGAXTPIAX с TFIAXTPIAX с TLGAXTPIAX с TPLNXTPIAX с TSGAXTPIAX с APHIX
Часто сравнивают с TLVAX:
TLVAX с TLGAXTLVAX с VTITLVAX с BIBLTLVAX с ETIMXTLVAX с TLLIXTLVAX с TPHDTLVAX с ETIDX

Сравнение комиссий TPIAX и TLVAX

TPIAX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии TLVAX в 1.58%.

TPIAX
Timothy Plan International Fund
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

TPIAX vs. TLVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPIAX
Ранг доходности на риск TPIAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPIAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPIAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPIAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPIAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TLVAX
Ранг доходности на риск TLVAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLVAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLVAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLVAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLVAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLVAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPIAX c TLVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan International Fund (TPIAX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPIAXTLVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.57

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

0.94

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.13

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

0.89

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.29

3.41

+3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPIAX vs. TLVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPIAX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа TLVAX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPIAX и TLVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPIAXTLVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.57

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.48

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.56

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.43

-0.24

Корреляция

Корреляция между TPIAX и TLVAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPIAX и TLVAX

Дивидендная доходность TPIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности TLVAX в 8.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPIAX
Timothy Plan International Fund		1.85%1.86%1.04%0.98%0.45%0.45%0.00%0.78%1.21%2.13%1.05%1.11%
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		8.86%9.16%10.05%0.86%5.52%4.35%3.39%11.83%10.96%6.78%1.25%12.89%

Просадки

Сравнение просадок TPIAX и TLVAX

Максимальная просадка TPIAX за все время составила -58.51%, что больше максимальной просадки TLVAX в -55.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPIAX и TLVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TPIAXTLVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.51%

-55.23%

-3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-11.09%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.64%

-20.69%

-11.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.22%

-37.34%

+1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.40%

-5.95%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.38%

-8.30%

-9.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.89%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TPIAX и TLVAX

Timothy Plan International Fund (TPIAX) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что TPIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPIAXTLVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

4.18%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

8.71%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

15.91%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

15.43%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

17.01%

+0.07%